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摘要:迷你標普股指期貨(E-mini SP500)是一個非常受歡迎的交易品種。
迷你標普股指期貨(E-mini SP500)是一個非常受歡迎的交易品種。前一篇文章(解密一套通過17年數據回測的簡單策略)我們分享了日內價格中線策略,在此基礎上,經過無數次數據回測,我再次優化了這種簡單策略,可操作性更強,交易曲線更加平滑穩定。
具體步驟如下:
1:打開M5週期迷你標普指數K線圖
2:即時計算K線蠟燭圖的中位線(中位線為當日最高價和最低價的平均價格線)。隨著價格在整個交易日內創出新高和新低,中位線將不斷調整。它是一個動態指標,可以將一天簡單地分為兩個部分。上部和下部。
中位線點是一個非常簡單的概念。關鍵要點是,如果價格高於中位線,那麼我們只想進行多頭交易。
3:加載肯特納通道指標(Keltner Channel) ,設置參數為(6,1)
進退場原則:
①標普即時價格必須位於當日K線價格中線以上
②肯特納下通道必須高於中線
③下通道進場,上通道退場
④當日收市前必須強制平倉
如下圖:
藍色箭頭買,紅色箭頭賣
單根K線最高價低於日內價格中線,強制平倉。
複盤回測交易曲線如下(2002年-2017年):
複盤數據統計:
三個關鍵指標:
1:數據回測時間跨度為2002-2017年,總交易數超7300筆,機械化操作。
2:日內超短線交易,每筆平均盈利僅16$
3:資金最大回撤達到-9280$
結論是,這種“剝頭皮系統”不是可行的交易系統。但是,我們目前有7,300筆交易的大量樣本。
如果想要更低的回撤,我們應該如何做呢?
經過長期測試,我們加入了與標普聯動性非常強的VIX恐慌指數輔助分析(VIX下降,標普500一般就會出現上漲)。
我們測試並統計了疊加了VIX擇時(日內不同下降幅度後)的策略表現:VIX下降幅度從1%-20%。
如下圖:
由此,我們可以得出VIX恐慌指數下降8%及以上再入場,回撤大大減小。
交易曲線圖如下:
最終數據總結:
通過加入VIX恐慌指數輔助,我們的盈虧比大幅改善。具體表現為:
1:每筆平均盈利從$16增加到42$,大幅增加!
2:資金回撤從-$9200減少到-$1825, 大幅減少!
3:盈虧比從1.34增大到2.10,大幅改善!
4:平均持倉時長僅34分鐘。無盯盤壓力。
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