La remontée des taux nest pas sans risque pour les banques, dit la BCE

FRANCFORT (Reuters) - Deux responsables de la supervision bancaire à la Banque centrale européenne (BCE) ont souligné mardi que la remontée des taux dintérêt et les fortes fluctuations subies par les marchés financiers impliquaient des risques pour certaines banques de la zone euro.

Plusieurs grandes banques de la région ont pourtant publié ces dernières semaines des résultats trimestriels solides, soutenus entre autres par lamélioration des marges de crédit liée à la hausse des taux directeurs. Et elles ont souligné que cette tendance devrait saccentuer au cours des mois à venir.

Mais pour Andrea Enria, responsable de la supervision bancaire au sein de la BCE, certains segments du marché risquent de souffrir, comme les banques les plus dépendantes du marché du crédit aux particuliers, susceptible dêtre affecté par la dégradation du pouvoir dachat.

Il a précisé que selon une estimation de la BCE basée sur un échantillon détablissements bancaires, la majorité dentre eux devraient voir leurs profits augmenter si les taux sont relevés de 200 points de base, même en cas de ralentissement de la croissance, tandis que leurs réserves de fonds propres ne seraient affectées quà la marge.

Mais les banques davantage exposées au marché des particuliers et au secteur public risquent de rencontrer des difficultés, a-t-il ajouté.

Lérosion des fonds propres serait plus importante pour certains modèles économiques, comme le crédit à la consommation ou les banques de développement, a-t-il dit lors dun colloque sur le secteur bancaire en Allemagne.

Un quart des établissements de crédit aux particuliers ou diversifiés pourraient voir leur ratio de solvabilité CET1 (Common Equity Tier 1) amputé de plus de 200 points de base, a-t-il précisé.

La revue menée par la BCE a aussi conclu que les banques de dépôt, les spécialistes du crédit aux entreprises et les banques de financement du développement économique étaient particulièrement sensibles à un creusement des spreads de crédit, cest-à-dire à une augmentation de la prime de risque exigée par les banques pour continuer de prêts à des emprunteurs plus fragiles.

Sexprimant lors du même colloque, Joachim Wuermeling, lun des membres du directoire de la Bundesbank, la banque centrale nationale allemande, a déclaré que les banques allemandes avaient réduit les provisions constituées pour couvrir des pertes de marché et quelles pourraient donc voir leurs résultats affectés si les prix des actifs continuaient de baisser.

Si les cours des valeurs mobilières continuent de chuter, cela pourrait avoir de plus en plus dimpact sur les comptes de résultats des banques, a-t-il dit.

Il a donc appelé les banques à se préparer afin que des pertes ou des provisions pour pertes attendues ne les prennent pas par surprise.

(Reportage Francesco Canepa, version française Marc Angrand)