勝率高達93.98%的TPS交易策略！

拉裡•康納斯，康納斯研究有限公司（Larry Connors;Connors Research LLC），Larry Connors是TradingMarkets首席執行官兼創始人，擁有超過35年的金融市場行業工作經驗。其暢銷大作《股票ETF量化交易的7個策略》對於量化交易者具有極強的參考性。

本文分享其著作中策略之一：TPS交易策略。TPS即Time、Price、Scale-in的首字母縮寫，是一種短線交易策略，適用於各種交易品種。

TPS交易策略使用兩個技術指標：

200天指數移動平均線（EMA）–用於確定趨勢的方向。

週期為2的RSI –用於確定回檔何時被超買（超賣）。

策略做多交易規則如下：

1、價格必須高於200EMA均線。

2、週期為2的RSI必須連續2天處於超賣狀態。即低於25水準位。

3、在超賣的第二天收盤後，10%倉位做多。

4、若第三天收盤價低於之前的入場價，20%倉位加倉做多。

5、若第四天收盤價低於之前的入場價，30%倉位加倉做多。

6、若第四天收盤價低於之前的入場價，40%倉位加倉做多。

7、當週期為2的RSI指標處於超買狀態，在當日收盤前全部平倉。即高於70水準位。

注：所有加倉位置的K線都必須都高於200EMA均線上方。

這是一種分步加倉法，比如我們的進場總倉位是總資金的2%，我們將這總2%分成10%、20%、30%、40%分批進場。可以有效減小風險。圖示說明如下：

價格處於200天均線上方，RSI收盤低於25天的第一天。

RSI連續第二天收於25以下–我們在收盤時買入10％。

價格收盤低於第一次倉位–我們在收盤時買入20％。

價格收盤價比第二次進入價格高-保持觀望。

價格收盤價低於先前的入場價–我們在收盤時買入30％。

價格收盤價比之前的入場價高-我們處於觀望狀態。

RSI達到超買讀數（高於70水準）–我們鎖定利潤。

策略做空交易規則，反之。簡而言之，我們在200EMA均線以下，當RSI2期超買時做空（高於75水準位），分批進場，在超賣時（低於30水準位元）全部平倉。圖示說明如下：

本策略屬於趨勢回檔交易，風險也較其他交易風格更低；我們採取分批進場，可以降低平均入場成本。

當然，週期為2的RSI屬於激進的短線回檔，常常微小的回檔幅度即進場。你也可以根據個人交易習慣，使用更大週期的RSI參數，在較大幅度的回檔後入場。總之，對於量化交易者或手動交易者，本策略易於程式設計、規則簡單、值得參考。

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