想要輕鬆找準交易時機，掌握這一策略就夠了！

均值回歸是金融市場中常用的一種數學理論。它代表了市場在長期波動後回歸平均價格的趨勢。這可以是一個交易圖表上的平均價格，甚至是一個特定經濟體的增長率。

說到時間，你可能聽過這樣一句話：時間就是一切。它適用於生活中的所有事情，交易自然也不例外。想必大多數交易員都認同這一一個觀點：如果你想成為一個持續盈利的交易員，把握適當的時機至關重要。

畢竟，昨天看漲的市場可能今天將轉空，反之亦然。價格走勢交易者有幾種方法來預測市場時間：我們可以使用關鍵水準位，價格行動策略，甚至突破圖形。但還有一種方法可以預測市場走勢，那就是使用均值回歸。你可能會問，我們該如何衡量一個市場的平均價格？答案自然是通過使用移動平均線（MA）。

對於移動平均線，想必大家都不會陌生，正如它的名字所暗示的那樣，移動平均線顯示了特定時期內的平均價格。這可能是10天或10分鐘。移動平均線是一個滯後指標，因為它是基於過去的價格。

移動平均線有兩種基本形式——簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)。簡單移動平均線使用過去價格的直線平均線，而指數移動平均線則給予最近價格更大的權重。移動平均線最常見的用途是幫助確定一個新趨勢的開始，甚至是一個現有趨勢的強度。但這不是我們在此文中要使用到的方式。相反，我們將以更有洞察力的方式使用移動平均線——作為均值回歸工具。

理解均值回歸

在這一點上，一個移動平均線，或移動平均線組合如何被用作均值回歸工具應該是相當明顯的。畢竟，它們都是基於平均值的。為了簡單起見，我們將使用以下兩個定義來分解這個術語，即

均值 = 平均價格

回歸 = 回到的平均價格

這樣大家就能明確，當我們提到均值時，指的是平均價格。而提到回歸時，指的是市場回到的平均價格。下面讓我們來看看均值回歸是如何運作的。

注意，在上面的插圖中，有兩個元素在起作用。均值和回歸到均值。這是均值回歸最基本的形式。現在你已經開始理解移動平均線是如何作為均值回歸策略的工具，讓我們再深入一點來更好地理解兩者之間的關係。

均值回歸和移動均線

首先我們需要弄清楚的是我們應該使用哪條移動平均線。匯商君建議，大家可以優先選擇10和20指數移動平均線（EMA）。同時可以將這兩條移動平均線作為動態支撐和阻力位。以下圖為例：

上面的圖表顯示了應用10日和20日EMA的AUDUSD日圖。注意紅色的10均線比20均線更接近價格走勢。這是因為10均線是基於前10個時期的，在這裡是天數，而20點均線是基於前20天的。

讓我們再看一遍同樣的圖表，只是這次，我們將以不同的方式來看待這些移動平均線。

這一次，我們使用10EMA到20EMA之間的區域作為一個區域來表示平均值的回歸。這個區域代表市場上升和下降時的平均價格。

注意市場如何在每個趨勢中找到支撐和阻力。這就是我們如何使用10和20指數移動平均線來説明尋找區域來尋找買賣機會的方法。

策略需要關注的變數

使用均值回歸策略遇到的最常見的一個問題就是，如何知道市場何時已經充分回到平均價格？這個問題的答案取決於三個變數。

市場

我們將把“市場”定義為你交易的貨幣對、商品、貴金屬等。每個市場都有自己的特性。換句話說，每個市場都有自己獨特的進出趨勢的方式，也有自己在趨勢中起落的方式。

當涉及到平均價格或移動距離平均價格有多遠時，沒有兩個市場是相同的。然而，在10和20個EMA的幫助下，在任何市場中都可以識別出這個區域。這是因為移動平均線會根據所處的市場做出相應的調整。

時間框架

當涉及到均值回歸時，時間框架是非常重要的。就像不同的市場一樣，每個時間段都有自己的運行方式。據統計，10指數移動平均線和20指數移動平均線在4小時和日圖中的效果最好。

市場當前狀況

這可能是三個變數中最重要的一個。當前的市場狀況是你可以“解讀”市場對平均值的反應。值得注意的是，均值回歸的研究和應用最適合趨勢市場。因此，如果市場在一個區間內盤整，那麼均值回歸將不會有太大幫助。

應用均值回歸策略

事實上，成為一名成功的交易員完全取決於時機。市場動態是不斷變化的，使用均值回歸則能夠很好地幫助我們確認入場時機。讓我們來看看0指數移動平均線和20指數移動平均線是如何幫助你在一個四小時的圖表上確定交易時機的。

上面的USD/ZAR四小時圖顯示了移動平均線是如何説明我們尋找交易時機的。當市場遠離移動平均線時，我們應避免買入或賣出，因為這些過度伸展的價格會很快回歸平均線。

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