【MACD戰法】3種交易工具和5種交易策略

MACD（指數平滑異同平均線）作為最簡單、最高效的震盪指標之一，深受交易者歡迎及認知。

廣泛應用於技術分析中的MACD指標幫助交易者辨趨勢、識動能。

小編想先重申MACD（指數平滑異同平均線）的幾個基本組成和注意事項，然後再介紹總結出的3個交易工具包（圖），每個工具包都包含3個交易工具，交易者可以根據自身情況酌情嘗試著配合MACD指標使用。

MACD指標主要適用於日線圖、周線圖、月線圖。

常用參數設置為∶(12,26,9)，若設置更短的短週期和更長的長週期(例如 5,35,5)，則MACD指標將更加靈敏，且在周線圖中使用更佳；若交易者尋求更低的靈敏度和較少的交叉信號，則可以加長均線的週期長度。

首先，MACD指標由四個部分構成，分別是∶

1、MACD線（DIFF線/快線，即Difference/差）∶EMA(收盤價, 12) – EMA(收盤價, 26)；

2、信號線（DEA線，慢線）∶9週期的指數移動平均線（EMA）；

3、能量柱∶MACD線（DIFF線）與信號線（DEA線）之間的差值；

4、零線/中位線∶顯示12週期EMA穿過26週期EMA 。

其次，MACD指標是沒有範圍界定的，這意味著MACD值沒有上限或下限。因此，MACD指標在識別超買區和超賣區水準方面並不具備實用性。此外，如果當前趨勢強勁，MACD值很可能繼續增大甚至超過其歷史極值水準。

接著，MACD值的大小取決於價格的高低，例如∶歐元/美元的MACD值在正負0.1之間；美元指數在100上下波動，它的MACD值範圍介於-10-10之間；黃金/美元自1800關口回落後，MACD值一度逼近150。值得留意的是，MACD值並不適用於兩個不同價格之間的比較，若要比較不同價格的動能讀數，交易者可以考慮使用價格震盪百分比指標(PPO)。

交易工具包 #1

（1）趨勢線 / 安德魯乾草叉通道

（2）前高、前低

（3）斐波那契回調線、擴展線

交易工具包 #2

（1）蠟燭形態

（2）圖表形態

（3）艾略特波浪理論

交易工具包 #3

（1）週期性

（2）相關性（注意∶無因果關係）

接下來，小編將重點介紹精煉出的MACD“5+1”交易法（圖）。

希望交易新手閱後有所得，而資深交易者或也能從中尋得一點啟發。

交易策略 #1

（1）信號線交叉交易法

（2）零線交叉交易法

交易策略 #2

''0 軸之上，MACD線上穿信號線（金叉）做多

''0 軸之下，MACD線下穿信號線（死叉）做空

交易策略 #3

頂背離、底背離交易法

若價格創新低，但指標未能創新低，則MACD出現底背離，交易者在出現金叉時可以嘗試入場做多。同樣，若價格創新高，但指標卻未能創新高，則MACD出現頂背離，交易者在出現死叉時可以試著入場做空。

值得留意的是，當出現背離時，並不代表一定會發生逆轉。如果當前趨勢仍然強勁，價格可能遵循原有趨勢波動。

交易策略 #4

多週期交易法

交易者可以利用長週期的MACD指標來判斷大盤趨勢，然後利用小週期的MACD指標來尋求入場時機及確定建倉價位。

交易策略 #5

能量柱交易法

MACD指標的能量柱，代表的是MACD線（DIFF: EMA(Close,12) – EMA(Close,26)）與信號線（DEA: 9日EMA）之間的差。當MACD線在信號線上方時，能量柱為正值；當MACD線在信號線下方時，能量柱為負值。能量柱的高度，代表的是MACD線與信號線之間的差距大小。

當能量柱開始縮小時，交易者可以試著按照能量柱縮小的方向入場交易。

配合其他技術指標

MACD本身就具有其獨特的優勢，集趨勢跟蹤和能量識別於一體。倘若高效配合其他指標使用，將有效降低嘈雜或獲利前景不佳的信號，從而有效地提高交易者獲勝概率。

例1∶MACD指標與簡單移動平均線（SMA）的配合使用∶

例2∶MACD指標與KDJ指標（亦稱隨機指標）的配合使用∶