【指標】信號超多的技術指標S-RSI——KDJ的高級版本

雖然有很多振盪指標，但隨機指標(Stochastics——KDJ)和隨機相對強弱指標(Stochastics RSI)是兩個最流行的技術指標。

那麼，為什麼我們需要兩個具有相同名稱的指標呢？

讓我們深入瞭解這些指標之間的關鍵區別，以及如何利用這些工具進行交易，盈利。

對於KDJ，相信各位交易者已經十分瞭解該指標的使用方法，所以，我們將直接介紹隨機RSI（Stochastics RSI）。

什麼是S-RSI？

隨機RSI（S-RSI）是KDJ的高級版本。

主要的區別是S-RSI指標被稱為指標的指標。S-RSI是由Tushar Chande和Stanley Kroll開發的，該指標於1994年在一本名為《新技術交易員》(The New Technical Trader)的書中引入。

S-RSI指標提供了RSI(相對強度指數)的隨機計算，這是另一個基於動量的指標。

T-這裏的主要區別在於，S-RSI測量的是相對於特定時間段內RSI的高低範圍的RSI。

現在你可以看到下麵的關係。

RSI是基於價格的

S-RSI是基於RSI的

因此，S-RSI基本上離價格只有兩步。與所有動量指標一樣，S-RSI指標在固定值之間震盪。

為什麼要創造另一種隨機指標呢？

發展S-RSI指標背後的基本前提是RSI能夠在超買和超賣價值80和20之間震盪很長一段時間，而不會達到100和0的極端水準。

實際上，RSI的超買和超賣價值分別為70和30。交易者在RSI超賣時買入，在超買時退出或削減頭寸。但當RSI開始在這個範圍內移動時，交易員們通常會離場觀望。

為了解決這個問題，Chande和Kroll設計了S-RSI來增加對相對強弱的敏感性，並產生更多的超買和超賣信號。然而，由於S-RSI是一個指標的指標，在指標產生的信號和價格圖表之間可能存在顯著的滯後。

此外，當市場處於區間內時，S-RSI會出現波動，從而導致錯誤信號。

S-RSI通常是14個週期的RSI和3個週期的SMA。它通常設置為14,14,3,3。

當使用S-RSI進行交易時，有一些關鍵因素需要記住。

14天S-RSI = 0時，RSI處於最低值

14天S-RSI = 1時，RSI達到最高點

14天S-RSI = 0.5時，RSI處於中間

14天S-RSI= 0.2時，RSI接近低點

14天S-RSI= 0.8時，RSI接近高點

S-RSI指標的解釋

超買和超賣水準：S-RSI高於0.80就是超買，而指標指數低於0.20就是超賣。

趨勢：當S-RSI持續高於0.50，它反映了價格的上升趨勢，當S-RSI持續低於0.50，它反映了價格的下降趨勢。

上面的圖表顯示了沒有%D或%K的SMA的S-RSI指標。平臺顯示的是80和20的值，等於某些平臺的0.8和0.2。無論如何，只要S-RSI指數在受區間限制的市場中升至0.20以上，價格就會反彈。

相反，當S-RSI下降到0.8以下時，價格會下跌。

KDJ和S-RSI之間的五個關鍵區別

現在我們瞭解了S-RSI和KDJ是如何工作的，下麵是這兩個指標之間的五個關鍵區別。

#1 - #3 不同的測量基礎

KDJ測量價格動量，基於收盤價格。

S-RSI，衡量RSI指數的動量，是基於相對強弱指數的收盤價。

S-RSI指數離價格更遠，因此會顯著滯後

常規的KDJ在0和100的固定值之間移動，80表示超買水準，20表示超賣水準。而S-RSI在0和1之間震盪，0.80表示超買，0.20表示超賣。

#4 不同的度量

與KDJ不同，你可以使用50作為S-RSI的過濾水準。因此，如果S-RSI連續處於0.50以上，市場處於上升趨勢，反之，市場處於下降趨勢。

#5 更多的信號

當KDJ被用來測量價格動量和超買/超賣水準時，S-RSI被設計得更加敏感，與傳統的隨機振盪指標相比，它會觸發更多的超買和超賣水準。

下麵的圖表顯示了KDJ和S-RSI的比較。你可以看到與傳統隨機指標相比，S-RSI是如何觸發更多的超買和超賣水準的。

接下來，我們將介紹隨機指標在交易中犯下錯誤的兩種方式。

#1 -S-RSI交叉於50上方和下方

我完全理解你想進行更多交易的欲望。然而，每一筆新交易都有虧損的風險。毫無疑問，50是交易者關注的焦點。然而，交易員們是否願意在50還是80和20的極端位置出手呢？

我認為不用說，50歲的參與者可能會更少。

所以，這就是事情變得棘手的地方。

如果你只是盲目地在50的上穿下破上交易，你就會一直在市場上。

這有什麼問題嗎？首先，市場並不總是每時每刻都提供交易機會。

接下來，傭金會把你生吞活剝。

第三個原因是錯誤信號的數量。讓我通過觀察一些價格走勢來進一步說明這一點。

如上圖所示，從長遠來看，這不是一個能帶來利潤的策略。

#2 -錯誤的賣出信號

在上面的圖表中，注意價格是如何在每一個讀數超過80後繼續攀升的。這只是一個不能因為指標超過80就盲目做空的主要例子。

你必須結合其他指標和K線形態來驗證賣出信號。

總結

真正重要的是什麼最適合你的交易風格。

如果你是那種喜歡更多信號的交易者，S-RSI將滿足這一需求。

問題的真相是，你只需要選擇一個並掌握它。另一種選擇是同時查看這兩個指標，並查明何時兩者之間存在差異。這也可以幫助你發現交易機會。

記住，當市場有方向時，不要太相信超賣/超買的讀數。而使用S-RSI的絕對最佳點是低波動率的股票。