打造自己的独家交易系统！仅需5步

人工智能发展到今天，机器人自动交易早已不是新鲜事。唯一困惑大家的就是，如何打造一款超级跑车般极致的自动化交易系统（以下简称EA）？

问：世界上最极致的超跑是？答：是售价1亿人民币的超级跑车“柯尼塞格”。没听过？这很正常。这种车没法上路，连个减速带都过不去，只有在专业赛道才能发挥它的价值。EA，也是这个道理，越是做到极致，局限性就越大。

如果你想要一辆极致的汽车，我会先问你，你在哪开？沙漠还是赛道？根据你的答案，我会给你提供：越野、超跑两种不同类型的产品。EA也是一样 ，我先问你想做震荡还是单边？

我知道你内心的答案，你想让一款EA自动识别是震荡还是单边，对吗？然后根据情况再决定怎么下单！这就好比，你想要一辆汽车，既能进穿越沙漠，还要上赛道最快！太棒了，我也是这么想的，所以才有了拉力赛上的专业改装车，但是，拉力赛上拿冠军的，根本不是车厉害，而是车手厉害。你想想啊，把世界上最顶级的改装车给你开，你能夺冠吗？

所以，人，是核心！我可以把一款经过深度改装的全路况EA产品做出来，但问题是，你会不会开？绝大多数人是没有能力驾驭好一款EA的！这怎么办，对于多数人来说，如何让EA真正帮到自己呢？很简单，明确你自己的交易风格，你想好，到底是要做震荡？还是做单边？逆市还是顺势？短线？还是中线？

一旦你确定了交易风格，进行资金管理就很容易了。下面给大家举个例子，让你轻松地搭建自己的量化交易（手工下单也可以的）系统。仅需5步：

1. 确定自己的风格

2. 设计策略

3. 风控与资管

4. 进行回测

5. 优化参数

策略可以设计得无比复杂，但是终究逃不过这5个基本的步骤，下面我们建议大家拿出一张纸和一支笔，根据下面的问题，写下符合自己内心诉求的答案。

1. 确定风格。不管多么复杂的策略，最终归于两类：要么顺势！要么逆势！顺势，就是市场往哪个方向走，我就跟着市场往这个方向做（顺势的风险是一旦行情转折，多单被挂在山岗放哨，空单进在地板价。）逆势，就是市场上涨，我偏偏要做空，市场下跌，我非得要抄底买入（逆势风险是一旦遇到单边，你就得做好单子被埋的心理准备）

虽然顺势、逆势都有一定的风险，但是既然做交易，就必须二选一，选一个与自己性格相符的策略，这样自己才能运用起来得心应手。你想好了吗，顺势还是逆势呢？

2. 设计策略。比如你选了顺势，用裸K？还是用均线？用均线的话，价格上穿10均线为多头，还是上穿20均线为多头呢？是小时级别上穿算多头，还是15分钟上穿算多头？这些问题必须写在纸上，有一个清晰的定义。

3. 风险控制与资金管理。下多大的仓位？一笔交易能接受多大的浮亏？如果你采取的是不加仓不加倍的策略，我们建议是单笔交易控制在0.5-2%的总资产浮亏作为风控标准。

4. 进行回测。对于手工交易员来说，虽然这个有点费时间，但是非常有必要做。你要根据你的参数去回溯过去走势当中发生的进出场信号，考察给你带来的收益与风险。如果是自动化交易的话，好办，用MT4软件自带的策略测试（Ctrl+R）功能，就可以完成特定品种、特定时段的测试了。

5. 优化参数，通过回测，你大概掌握了策略的优劣，这种情况下，你可以进一步去优化自己的参数，再回测，这样反复几次之后，会有一个相对满意的，甚至可以用于实盘测试的产品。

数据的回测、模拟盘测试、实盘测试，三者是完全不同的，投资者不应该把前两者的结论等同于实盘结论。就算你在最顶级的平台，也会出现滑点、延迟、掉线等不可避免的交易环境障碍，所以实盘环境的结果可能跟你的心里预期有一定的偏差，这个偏差可能是正的，也可能是负的。当然了，这也正是交易的魅力所在，在短线波动高度随机的市场中，到处都是不确定性，要想稳定地往自己口袋里装钱，还真得好好动动脑子。

最后，我们给大家两个很简单的建议：第一，参考专业人士的策略并进行学习和借鉴，因为专业人士的策略已经经过市场无数次的洗礼，这个过程如果你非得自己再重复一遍，那未免太傻了。第二，找专业的程序员把自己的想法写出来，毕竟外汇市场是24小时波动，还靠人工盯盘，那是坑自己。而且简单的策略几百块就能搞定，贵的也只不过几千块而已。