美国SEC处罚AUIM 9760万美元 罚金全部返给投资者

美国证券交易委员会(SEC)8月27日宣布，对四家Transamerica实体公司提出指控，因其在量化投资模型上存在错误，SEC要求Transamerica支付9760万美元的罚款，以返还给受误导的投资者。

SEC发现，投资者将数十亿美元的资金投入一只共同基金中，而这只基金使用的量化投资模型是由AEGON USA Investment Management LLC (AUIM)开发的，AUIM及其附属的投资顾问公司Transamerica Asset Management Inc. (TAM)、Transamerica Financial Advisors Inc.、和附属交易商Transamerica Capital Inc.宣布，该基金的投资策略是由AUIM开发的量化投资模型。

但是，根据SEC调查发现，该投资模型完全由缺乏经验的初级分析师开发，包含许多错误且没有按照承诺工作。SEC还发现，当发现错误时，他们停止使用模型但却没有告诉投资者或披露错误信息。

美国证监会执法部门资产管理单元的联席主管C. Dabney O 'Riordan表示:“投资者被这一量化模型所误导，这使他们面临巨大的隐性风险，并剥夺了他们做出明智投资决策的能力。”

AEGON既没承认也没否认该指控，同意支付9760万美元罚款以了结指控。9800万美元的罚款包含 “5330万美元的违规所得、800万美元的利息和3630万美元的处罚”。

SEC将创建和管理一个公平基金，将这9760万美元全部返还给受误导的投资者。

另外，SEC还发现，AUIM的前全球首席投资官布Bradley Beman和AUIM的前新项目部门主管Kevin Giles是造成AUIM上述违规行为的原因之一。SEC发现，Beman没有采取合理步骤，以确保共同基金的模式按照预期运行，Beman和Giles都是导致AUIM在模型开发和使用方面合规失败的原因之一。Beman和Giles既没承认也没否认SEC的指控，并同意分别缴纳6.5万美元和2.5万美元罚金，罚金也将分配给受误导的投资者。