ЦБ РФ объявил о новых регуляторных послаблениях для поддержки финсектора и его способности кредитовать экономику

Банк России объявил о новых регуляторных послаблениях для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику: они затронут сделки по выкупу активов у нерезидентов, заблокированные из-за санкций активы, а также требования к Белоруссии.

ЦБ указал, что некоторые иностранные компании приняли решение о продаже своего российского бизнеса. В ряде случаев правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может согласовать сделку по передаче этих предприятий новым собственникам. Такая передача будет содействовать сохранению рабочих мест и восстановлению экономики.

В связи с этим Банк России при расчете нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска по кредитам, выданным в срок до 1 января 2023 года на финансирование сделок по выкупу резидентами РФ акций (долей) организаций у нерезидентов, при наличии разрешения правительственной комиссии. Банки также смогут относить такие ссуды в I и II категорию качества. А сделки по финансированию покупки акций (долей) финансовых организаций, не будут вычитаться из капитала кредитных организаций.

В связи с изменением страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств для РФ и Белоруссии ЦБ исключит применение коэффициента риска 150% по требованиям в рублях и валюте к кредитным организациям указанных стран при расчете нормативов по стандартному подходу. Коэффициент риска 150% также не будет применяться по требованиям к Белоруссии и Национальному банку республики на фоне снижения рейтинга долгосрочной кредитоспособности (в рамках стандартного и финализированного подходов). Эта мера, которая будет действовать до 31 декабря 2022 года, снизит давление на капитал банков-кредиторов, поддержит межбанковское кредитование, а также позволит продолжить операции с инструментами суверенного долга республики Беларусь.

Одновременно при расчете величины рыночного риска по долговым ценным бумагам российских банков будет сохранено применение коэффициента риска 8% (соответствует коэффициенту риска 100% в целях расчета кредитного риска). К облигациям российских банков, в отношении которых применяются повышенные коэффициенты при расчете кредитного риска, по-прежнему будет применяться коэффициент риска 12%.

Банк России также сообщил, что до 31 декабря 2022 года предоставит кредитным организациям возможность отложить формирование резервов на возможные потери в отношении:

- требований к НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД в условиях приостановки операций иностранными депозитариями, осуществляющими хранение еврооблигаций российских эмитентов, из-за ограничительных мер;

- активов, заблокированных в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций в отношении России.

Эта мера снизит регулятивные риски для банков и давление на капитал, что облегчит их адаптацию к новым условиям. В дальнейшем после стабилизации ситуации и появления информации о возвратности данных активов будет принято решение о необходимости досоздания по ним резервов.

При этом данные активы включаются в расчет нормативов достаточности капитала банка с коэффициентом риска 100% и для корректного отражения ликвидной позиции исключаются из состава ликвидных активов при расчете нормативов мгновенной и текущей ликвидности (Н2 и Н3), не подлежат включению в состав числителя норматива долгосрочной ликвидности (Н4).

В отношении некредитных финансовых организаций, таких как профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, Банк России также планирует послабления по расчету пруденциальных нормативов.

Кроме того, банки до конца года при оценке кредитного риска компаний - эмитентов ценных бумаг, которые ограниченно или вовсе не раскрывают финансовую информацию, использовать данные на 1 июля 2021 года. При этом должно соблюдаться условие отсутствия признаков дефолта, банкротства и иной негативной информации о финансовом состоянии и платежеспособности эмитента.

Банк России также сообщил, что вводит послабление в отношении норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29) для сохранения возможностей системно значимых кредитных организаций кредитовать экономику в условиях изменения структуры и срочности пассивов, а также блокировки некоторых активов.

Банк России до конца 2022 года не будет применять меры, если снижение фактического значения норматива ниже минимально допустимого числового значения произошло в результате увеличения дисбаланса между источниками стабильного фондирования и долгосрочными активами, вызванного в том числе изменением ресурсной базы, блокировкой (недоступностью) активов или ухудшением их качества, пролонгацией кредитов и иными аналогичными факторами.