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概要:ドル・円オプション市場で変動率は低下。 レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率・1カ月物13.80%⇒12.96%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.51%⇒12.20%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.85%⇒11.60%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.03%⇒10.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.15%⇒+1.13 %(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.06%⇒+1.05 %(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+0.89%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.48%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)
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