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概要:ドル・円オプション市場の変動率は3カ月物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。 3か月物では買いが続いた。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが後退。 円先安観に伴う円プット買いに拍
ドル・円オプション市場の変動率は3カ月物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。
3か月物では買いが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが後退。
円先安観に伴う円プット買いに拍車がかかった。
ドル円下値ヘッジする目的の円コール買いは後退。
■変動率
・1カ月物11.71%⇒11.47%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.52%⇒10.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.95%⇒9.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.42%⇒9.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.58%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.64%⇒+0.52%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.65%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.67%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)
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