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概要:ドル・円オプション市場で変動率は低下。 ドル・円相場の反落でオプション買いが大きく後退、変動率は2020年4月来で最高水準から低下した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。 ドル・円下値を
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
ドル・円相場の反落でオプション買いが大きく後退、変動率は2020年4月来で最高水準から低下した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方で、円先安観に伴う円プット買いが大きく後退した。
■変動率
・1カ月物10.69%⇒9.56% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.47%⇒8.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.97%⇒8.55%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.54%⇒8.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物−0.41%⇒+0.01%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.05%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.33%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.62%⇒+0.81%(08年10/27=+10.71%)
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