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[ドル・円通貨オプション]R/R円コールスプレッド1月来で最小、円プット買い一段と強まる
概要：ドル・円オプション市場で変動率は低下。 ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段落した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小し1月6日来で最小。 ドル・円下値をヘッジする目的の円コ
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段落した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小し1月6日来で最小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物7.00％⇒6.96％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.18％⇒7.12％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.26％⇒7.21％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.38％⇒7.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.37％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.74％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.20％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.71％）
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