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概要:ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。 調整色が強かった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。 ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物5.89%⇒5.
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。
調整色が強かった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.89%⇒5.89%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.41%⇒6.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.62%⇒6.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.88%⇒6.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.70%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.93%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.06%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.16%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%)
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