Comercio algorítmico de Forex para principiantes

Todos sabemos que el mercado de divisas es el mercado más grande y más negociado del mundo. Desde sus inicios hasta la actualidad, este mercado ha evolucionado significativamente. Hace unos 30 años, el mercado Forex presentaba operaciones telefónicas. Este mercado era accesible solo para inversores institucionales. También existía la existencia de información de precios opaca, lo que significa que apenas había transparencia.

Pero, en el escenario actual, los avances tecnológicos han cambiado y mejorado drásticamente el mercado de divisas. Con la invención de Internet, las operaciones se pueden ejecutar rápidamente a través de la computadora. Esto permitió que los comerciantes minoristas también ingresaran a este mercado. Hoy, la transparencia también ha aumentado y podemos ver los precios en tiempo real sin esfuerzo. Además, se ha reducido la distinción entre los distribuidores y sus clientes altamente sofisticados.

Aparte de estos, otro avance significativo fue la introducción del comercio algorítmico. Esto ha automatizado completamente el proceso de negociación del mercado Forex. En este artículo, lo guiaremos a través de todas las ideas del comercio algorítmico, desde la comprensión de qué se trata el comercio algorítmico y las estrategias involucradas en el comercio algorítmico.

Como sugiere el nombre, el comercio algorítmico es el proceso de ejecutar operaciones automáticamente mediante instrucciones preprogramadas. Las variables de esto podrían ser el precio, el tiempo y el volumen. El comercio algorítmico se deriva de la palabra “algoritmo”, que se define como el conjunto de instrucciones para resolver un problema en un período de tiempo finito.

Los algoritmos escritos para el comercio algorítmico se componen de fórmulas complicadas, que combinan problemas matemáticos y conocimientos sentimentales, para tomar decisiones comerciales para comprar y vender un valor en el intercambio. El comercio algorítmico es posible principalmente gracias a la tecnología de comercio de alta frecuencia, a través de la cual los operadores pueden realizar decenas de miles de transacciones por segundo. Además de la ejecución de órdenes, el comercio algorítmico se puede utilizar para el comercio, así como para estrategias de arbitraje y comercio de tendencias. Llegaremos a todo esto en los siguientes temas del artículo.

El comercio algorítmico ha avanzado mucho en los últimos años. Hágalo usted mismo es un ejemplo de ello. El bricolaje se trata de crear un algoritmo basado en la estrategia. Por ejemplo, en Quantopian (un fondo de cobertura), los programadores compiten para escribir los códigos más rentables. Y a los mejores códigos se les paga una comisión. Todo esto es posible solo desde Internet de alta velocidad y computadoras de alto rendimiento.

Además, otra tecnología emergente entró en Wall Street. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial han permitido a los programadores explorar y mejorar en el dominio del aprendizaje profundo. A través de esto, Algorithmic Trading ha podido ser más rentable.

Desarrollar una estrategia e implementarla como un algoritmo podría ser una tarea difícil si desconoce el proceso. A continuación se muestra un proceso paso a paso para desarrollar sistemas de comercio algorítmico.

· Tener una idea para comerciar

Cualquiera que sea el dominio, es necesario tener metas y objetivos. En el comercio algorítmico también, es vital saber dónde le gustaría establecerse antes de comenzar. Determine el mercado en el que desea operar, los ingresos que espera generar y la cantidad que puede permitirse perder.

· Convertir la idea en una estrategia comercial.

Una idea no es suficiente para crear un algoritmo. La idea debe desarrollarse en una estrategia lógica. Cualquier estrategia aleatoria que no tenga lógica es muy probable que falle. Entonces, la clave para un Trading algorítmico rentable es diseñar una estrategia sólida.

· Programar un algoritmo basado en la estrategia

Finalmente, es hora de programar esa estrategia utilizando lenguajes informáticos fundamentales como C ++, MATLAB, Java y Perl. A partir de ahora, el lenguaje de programación ideal para Forex Algorithmic Trading es MetaQuotes Language 4 (MQL4 ).

Una vez que se completen los pasos anteriores, es hora de realizar una prueba retrospectiva. El backtesting es el proceso de verificar la estrategia utilizando el precio histórico. Esto se utiliza para probar la viabilidad de la estrategia. Si el algoritmo da buenos resultados comprobados, también se puede implementar en el mercado en vivo. Sin embargo, tenga en cuenta que codificar una estrategia que ofrezca resultados rentables no es un trabajo sencillo.

Pros

· Reduce el esfuerzo humano

El mercado Forex es un mercado de 24 horas y ningún operador puede operar durante todo el día. Pero un comerciante de robots puede hacerlo. Ya sea de día o de noche; puede operar en cualquier momento y por cualquier período de tiempo. Y los comerciantes ciertamente pueden aprovecharlo.

· Desvanece las emociones

Todos los días, el comerciante atraviesa una montaña rusa de emociones. Esto puede obstaculizar negativamente la estrategia comercial. Pero, el comercio algorítmico elimina las emociones por completo al realizar un intercambio. Como el proceso está automatizado, funcionará exclusivamente en base al conjunto de reglas descritas en la estrategia.

· Oportunidades más amplias

Un comerciante no puede trabajar con varias herramientas comerciales y pares de divisas a la vez. Pueden elegir solo 1-2 valores y solo algunas herramientas técnicas. Pero, con el comercio algorítmico, la cantidad de activos para comerciar y las herramientas tecnológicas que se utilizan en ellos pueden ser innumerables. Esto aumentaría drásticamente las oportunidades de comerciar.

Contras

Estuvo de acuerdo en que el comercio algorítmico tiene grandes ventajas, pero también tiene sus desventajas. Veamos algunos de ellos a continuación.

· Un algoritmo típico no se puede volver a adoptar por sí solo. Las estrategias funcionan excepcionalmente bien durante un cierto período de situaciones de mercado. Pero, si sucede algo inesperado, la estrategia falla.

· El mercado Forex funciona tanto en análisis técnico como fundamental. Pero las estrategias se basan únicamente en el análisis técnico. Entonces, si se produce alguna noticia crítica en el mercado, la estrategia no funcionará.

· Llevar a cabo una estrategia consistente y confiable no es un trabajo fácil. Las estadísticas dicen que solo vale la pena usar alrededor del 10-15% de los algoritmos. Por lo tanto, uno puede tener que trabajar duro para conseguir una buena estrategia.

· Además, los corredores de Forex tienden a prohibir el comercio con asesores expertos. Encontrar un corredor que permita a los operadores usar sus propias estrategias es problemático.

Sabemos que el Trading algorítmico es la programación de un algoritmo para que la computadora pueda realizar los intercambios. Estos programas no son los mismos; difieren según el objetivo para el que se utilizan. En cuanto a los mercados financieros, tenemos cuatro tipos de Trading algorítmico.

· Estadístico

Uno de los algoritmos más populares que detecta oportunidades comerciales rentables al considerar los datos históricos de series de tiempo.

Cobertura automática

Esta estrategia está diseñada para reducir el riesgo de un comerciante en el comercio.

· Estrategia de ejecución algorítmica

Una estrategia para ejecutar un objetivo predefinido, como ejecutar una operación rápidamente.

Acceso directo al mercado

Esto es para acceder a múltiples plataformas comerciales con la mejor velocidad disponible y menores costos.

· Negociación de alta frecuencia

Este tipo de comercio algorítmico se caracteriza por una velocidad superrápida y una alta tasa de ejecución de órdenes. En esta técnica de negociación, los operadores tienen la capacidad de completar una operación en un período de tiempo tan bajo como milisegundos.

No vamos a entrar en detalles aquí porque no es necesario que los conozca en profundidad. Solo comprenda que estas son las diferentes clasificaciones en el comercio algorítmico, y sabrá cuándo usarlas a su debido tiempo.

Como ya se ha comentado, se puede diseñar una estrategia rentable con una base sólida. Algunas estrategias ya están implementadas por los programadores y se utilizan más ampliamente para el comercio de Algo.

Estrategia de seguimiento de tendencias

Los promedios móviles, las rupturas de canales y otros indicadores técnicos relacionados se utilizan para el comercio de tendencias. La mayoría de las estrategias de negociación algorítmica se basan en estos indicadores. Estas estrategias comerciales son bastante simples de implementar porque no involucran pronósticos o predicciones de precios.

En estos algoritmos, las operaciones se ejecutan en función de la aparición de una tendencia sin ningún análisis predictivo. Por ejemplo, la media móvil de 50 días y la media móvil de 200 días es una estrategia famosa en el seguimiento de tendencias.

Estrategia de arbitraje

Arbitraje sobre los desequilibrios de precios de negociación en diferentes mercados y cómo generar dinero a partir de ellos. En esta estrategia, usted compra una divisa de doble cotización a un precio más bajo en un mercado y, al mismo tiempo, vender la misma divisa en otro mercado ofrece ganancias o arbitraje sin riesgo.

La estrategia popular de arbitraje algorítmico es la estrategia de negociación de pares. Esta es una estrategia que se utiliza para negociar los diferenciales entre dos activos. En Forex, el comercio de pares es largo en un par de divisas y, al mismo tiempo, toma una cantidad equivalente de la posición corta en el mismo par de divisas.

Estrategia sentimental algorítmica

Esta estrategia algorítmica está diseñada en base a la noticia que genera señales (compra o venta) sobre cómo resultan los datos. Además, los algoritmos están escritos de tal manera que incluso pueden dar señales analizando los sentimientos generales del mercado minorista a partir de los datos de Twitter. Esta estrategia algorítmica es diferente a la estrategia de seguimiento de tendencias, ya que intenta hacer predicciones del movimiento de precios futuro basándose en los sentimientos actuales del mercado.

Estrategia algorítmica de creación de mercado

En primer lugar, los creadores de mercado son las corredurías que crean el mercado para todos los instrumentos del mercado. Los instrumentos pueden ser acciones, bonos, materias primas, pares de divisas, etc. Los creadores de mercado también se conocen como proveedores de liquidez. Este algoritmo se utiliza principalmente para proporcionar al mercado cotizaciones de compra y venta. También se puede utilizar para igualar las cotizaciones de compra y venta. Estos algoritmos se utilizan para controlar los diferenciales.

Estrategia algorítmica de reversión a la media

Por lo general, hay tres estados del mercado, a saber, tendencias, canales y rangos. Y se cree que el mercado está en un rango de aproximadamente el 80% del tiempo. Y la estrategia se desarrolló teniendo en cuenta este hecho. En un rango, el precio se inclina hacia el precio medio. Entonces, los algoritmos se programaron de manera que usaran el precio histórico para identificar el precio promedio de un valor. Las operaciones se ejecutan anticipando que el mercado retrocederá hasta los niveles medios predeterminados.

Iceberging

Esta estrategia es implementada principalmente por grandes instituciones financieras que juegan en secreto en el mercado Forex cuando se trata de posiciones abiertas. Estos grandes jugadores, en lugar de ejecutar una gran cantidad con un corredor, lo hacen en pequeñas partes por diferentes corredores. Sus algoritmos son tales que las pequeñas posiciones se abren con diferentes brokers en diferentes momentos.

Los demás participantes del mercado no lo notan. De esta manera, las grandes instituciones pueden participar en el mercado bajo movimientos normales de precios sin fluctuaciones repentinas de precios. Esta estrategia se conoce como ' Iceberging ' porque los comerciantes minoristas que vigilan los volúmenes de negociación solo pueden ver la 'punta del iceberg'. La combinación del precio medio ponderado por volumen ( VWAP ) y el precio medio ponderado en el tiempo ( TWAP ) es sinónimo de esta estrategia.

Implementación Shortfal

El déficit de implementación es la diferencia entre el precio que pretende el comprador o vendedor y el precio final que se ejecuta después de tener en cuenta la comisión, la tarifa y otros cargos.

La estrategia de déficit de implementación se crea para reducir el costo de ejecución de una orden negociando el mercado en tiempo real. Al hacerlo, los costos se ahorrarían beneficiándose del retraso en la ejecución. En esta estrategia, se hará que la tasa de participación objetivo aumente cuando los precios se disparen y disminuya cuando el precio caiga significativamente.

La mayor ventaja del mayor uso del comercio algorítmico es una mayor eficiencia y costos reducidos. A medida que los participantes en el mercado crecen, están alzando la voz para lograr mejores regulaciones y transparencia en la industria de Forex. Y la adopción de sistemas de comercio algorítmico puede resultar útil cuando se trata de transparencia. Finalmente, el único objetivo en el dominio del comercio algorítmico será diseñar algoritmos rentables más consistentes que reduzcan los riesgos en el camino.