【Estrategia】MACD (Moving Average Convergence Divergence)

¿Qué es la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)？

Ya conoces MA ----- “las 4 estrategias de cambio de divisas más simples que funcionan” ，el MACD se basa en ellas.

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) o, en su traducción al español, Media Móvil de Convergencia/Divergencia, tiene tres componentes: el MACD, la Señal o Signal y el histograma.

El primer componente, MACD, es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferente longitud.: el primer promedio es un promedio rápido que es más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo y el segundo es un promedio de mediano plazo. Lo habitual es usar la diferencia entre el promedio móvil de 12 periodos y el de 26 periodos, aunque se pueden tomar otros valores.

Su fórmula viene dada por:

MACD=PME(12)-PME(26), donde PME es Promedio Móvil Exponencial.

El segundo componente es la Señal o Signal, la cual corresponde al promedio móvil exponencial del MACD calculado anteriormente y se utiliza como señal para iniciar o cerrar una posición. El parámetro más común es 9 periodos. Su fórmula es:

Señal=PME(9,MACD)

El tercer componente es el Histograma, el cual corresponde a la diferencia entre el MACD y la Señal y sirve como indicador para iniciar o cerrar una posición. Su fórmula es:

Histograma= MACD-Señal

Cuando la línea MACD (azul) cruza hacia arriba la Señal (línea roja) se da una señal de compra.

Cuando la línea MACD (azul) cruza hacia abajo la Señal (línea roja) se da una señal de venta.

También se puede esperar a confirmar la señal cuando el MACD cruce la línea cero; sin embargo, esto puede ser muy tarde. Sin embargo, es un punto de referencia muy utilizado cuando se utilizan estrategias combinadas. Por ejemplo, cuando se combinan cruces de medias móviles con el MACD

Descripción del indicador MACD

La tarea principal para usar MACD es la estimación de la dirección de la tendencia. Además, el MACD podría usarse para alguna identificación específica del comportamiento del precio, como las divergencias alcistas / bajistas y la presión dinámica del mercado. Pero esto es un poco avanzado por ahora y hablaremos de esos usos en capítulos posteriores. Hoy nuestra tarea son los fundamentos del MACD.

Como dijimos, MACD nació para la identificación de tendencias; es extremadamente importante para nosotros, porque operar con la tendencia es una tarea principal para cualquier plan comercial.

El MACD se puede representar en el gráfico de dos maneras: con dos líneas que se cruzan en el tiempo o como un histograma.

Este indicador tiene tres parámetros de entrada:

1. Período para MA rápido - llamémoslo MA1. Por lo general, en la mayoría de los programas de software tiene un valor predeterminado de 12;

2. Período para MA lento - llamémoslo MA2. Por lo general, en la mayoría de los programas de software tiene un valor predeterminado de 26;

3. Período para MA que promedia y suaviza la diferencia entre dos anteriores; llamémoslo MACDA (promedio MACD). Por lo general, en la mayoría de los programas de software tiene un valor predeterminado de 9.

1. La línea rápida del indicador MACD calcula como diferencia entre MA1 y MA2:

MACD (línea) = MA1-MA2.

Esta es la primera línea que ve

2. La segunda línea que es más lenta es un promedio móvil que calcula usando MACD (línea) - esa diferencia entre MA1-MA2. En otras palabras, traza la diferencia promedio entre MA1 y MA2. Y al nombrar algún parámetro para MACDA, usted designa exactamente el número de tales diferencias que serán promediadas por esta tercera línea:

MACDA = Promedio móvil en (MA1-MA2).

Esa es la segunda línea.

Aunque esas dos líneas parecen un simple cruce de MA, la forma de cálculo brinda ventajas significativas cuando aplica MACD.

1. Línea rápida de MACD (generalmente de color azul) - MA1-MA2 que usted designa en el menú de ajustes del indicador;

2. Línea lenta de MACD, también conocida como Línea de señal (generalmente de color rojo) - MA en (MA1-MA2).

Ahora se trata de trazar MACD como un histograma. El histograma muestra la distancia entre las líneas MACD, eso es todo. Entonces, cuando las líneas se acercan entre sí, es decir, convergen, el histograma se vuelve más pequeño y sus barras son más cortas. Eso es correcto, porque la distancia entre las líneas se vuelve más pequeña. Y se llama convergencia de medias móviles.

Lo contrario también es cierto: cuando la distancia entre líneas se hace más ancha, es decir, las líneas divergen entre sí, el histograma se agranda y se denomina divergencia de medias móviles.

Aquí está el nombre - ¡Divergencia y convergencia de promedios móviles!

Aplicación del MACD

Como hemos dicho, MACD tiene dos MA con diferente velocidad. Como ya sabemos, el MA rápido (con un período más pequeño) reaccionará más rápidamente al aparecer una nueva tendencia y superará al MA más lento en el seguimiento de la tendencia. Por lo tanto, el MA rápido cruzará el MA más lento. En realidad, la forma de interpretar el MACD es la misma que la del simple cruce de MA.

Cuando ha ocurrido tal cruce y el MA rápido comienza a divergir del más lento, indica que ha aparecido una nueva tendencia:

En el gráfico n ° 2 puede ver que la línea que se cruza bien apunta al inicio de la tendencia alcista y, a continuación, a la tendencia bajista. Por lo tanto, el cruce de la línea rápida (azul) de la línea lenta (roja) desde abajo y moviéndose hacia arriba indica que la tendencia ha cambiado a alcista. Si la línea rápida cruza la línea lenta desde arriba y se mueve hacia abajo, la tendencia se vuelve bajista.

También tenga en cuenta que cuando las líneas se cruzan, el histograma desaparece. Esto sucede porque la diferencia entre las líneas es igual a cero en el momento del cruce; por lo tanto, el valor del histograma también es cero. Pero después de eso, cuando la distancia entre líneas comienza a aumentar, el histograma aumenta y esto es una buena indicación de una tendencia sólida.

Pero, como con cualquier herramienta, MACD tiene sus propios errores. Intencionalmente dibujo el rectángulo en el gráfico. ¿Te recuerda algo？ Preste atención a las señales que genera el MACD durante este rectángulo y combínelas con la acción del precio ...

Ajuste fino del MACD

1. ¡El tipo de MA que se utilizan en el indicador MACD tiene sentido!

Debe saber que MACD podría ser diferente en diferentes programas de software. Tantos programas de software como tantas combinaciones diferentes de tipos de MA que utilicen en MACD. Por lo general, MA1 y MA2 son exponenciales y la línea de señal es MA simple. Personalmente, prefiero usar la forma exponencial de promediar todas las líneas en el indicador MACD;

2. Como ocurre con cualquier otro indicador, el MACD exige un enfoque responsable para su uso. Debe investigar qué tipo de MA promediando en MACD y qué parámetros de ellos son los más adecuados personalmente para usted. También puede aplicar diferentes parámetros a diferentes pares y marcos de tiempo. Quizás tenga sentido.

3. Por lo general, el cambio de tendencia se considera confirmado cuando el mercado lo confirma con el precio de cierre. Es importante, porque si ha entrado en largo al comienzo de la sesión de negociación actual y una tendencia no confirmada fue, digamos, alcista, pero cuando la sesión de negociación se haya cerrado y la tendencia confirmada se vuelva bajista, estará en el lado equivocado de acción del precio.

4. El ángulo de cruce de la línea tiene mucho sentido. Cuanto mayor sea el ángulo, más fuerte será la señal de cambio de tendencia:

Esto no es necesario significa que una señal más débil provocará pérdidas o una acción del precio entrecortada. A veces, incluso una señal más débil podría conducir a una tremenda tendencia. Pero desde el punto de vista de la confianza y la probabilidad, cuanto mayor sea el ángulo de cruce, mejor.

5. MACD funciona mucho mejor si el mercado está en un movimiento dinámico. Si, por ejemplo, si el mercado ha mostrado un buen empuje hacia arriba (al menos 8-12 barras), y luego ha vuelto a retroceder hacia abajo, entonces una señal MACD sobre la continuación del movimiento ascendente anterior tiene más posibilidades de éxito porque es compatible. por impulso del mercado. Cuando el mercado está entrecortado y descuidado, sin signos de empuje, es mejor no operar aquí con MACD o cualquier otro indicador de tendencia.

Esto no es necesario significa que una señal más débil provocará pérdidas o una acción del precio entrecortada. A veces, incluso una señal más débil podría conducir a una tremenda tendencia. Pero desde el punto de vista de la confianza y la probabilidad, cuanto mayor sea el ángulo de cruce, mejor.