¿Cuál es el riesgo en el trading de Forex? Wikifx

Cuando opere simultáneamente con múltiples pares de divisas en su cuenta de operaciones, siempre asegúrese de estar al tanto de su EXPOSICIÓN AL RIESGO.

Por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones, operar AUD/USD y NZD/USD es esencialmente como tener dos operaciones idénticas abiertas porque generalmente tienen una correlación positiva.

Puede creer que está distribuyendo o diversificando su riesgo al operar en diferentes pares, pero muchos pares tienden a moverse en la misma dirección.

Entonces, en lugar de reducir el riesgo, ¡está aumentando su riesgo! Sin saberlo, en realidad se está exponiendo a MÁS riesgos.

Esto se conoce como sobreexposición.

Veamos un ejemplo que involucra dos pares altamente correlacionados dentro de un período de una semana: EUR/USD y GBP/USD.

Según la tabla, con un coeficiente de correlación sexy de 0,94, obviamente hay una alta correlación en este par en particular. ¡EUR/USD es la mantequilla de maní para la gelatina de GBP/USD! Como el aceite y el agua. ¡Como Ben & Jerry's!

Bien, entiendes la imagen. El punto es que las dos parejas se toman de la mano, cantan “Kum Bay Yah” y saltan juntas.

Ejemplo de correlación de divisas #1: EUR/USD y GBP/USD

Para demostrarle que los números no mienten, aquí están sus gráficos de 4 horas. Observe cómo ambos se movieron en la misma dirección... hacia abajo.

Volviendo al tema del riesgo, podemos ver que abrir una posición tanto en EUR/USD como en GBP/USD es lo mismo que doblar una posición.

Por ejemplo, si compró 1 lote de EUR/USD y compró 1 lote de GBP/USD, básicamente está comprando 2 lotes de EUR/USD, porque tanto el EUR/USD como el GBP/USD se moverían en la misma dirección de todos modos. .

En otras palabras, está AUMENTANDO su riesgo. Si compra EUR/USD y GBP/USD, ¡no tiene dos posibilidades de equivocarse!

Todo lo que obtiene es una oportunidad porque si el EUR/USD cae y usted se detiene, lo más probable es que el GBP/USD caiga y también lo detenga (o viceversa).

Tampoco querrías comprar EUR/USD y vender GBP/USD al mismo tiempo porque si EUR/USD se dispara, entonces GBP/USD probablemente también se dispararía y ¿dónde te deja esto？

Si cree que sus ganancias o pérdidas siempre serán cero, entonces está equivocado. EUR/USD y GBP/USD tienen valores de pips diferentes y el hecho de que estén altamente correlacionados no significa que siempre se muevan exactamente en el mismo rango de pips.

La volatilidad dentro de los pares de divisas es inconstante.

EUR/USD puede dispararse 200 pips, mientras que GBP/USD solo sube 190 pips. Si esto sucede, las pérdidas de su operación GBP/USD (debido a que estuvo corto), consumirán la mayoría, si no todas, las ganancias de su operación EUR/USD.

Ahora imaginemos que EUR/USD fue el par que subió 190 pips, y GBP/USD tuvo el mayor movimiento de 200 pips. ¡Definitivamente habrías tenido una PÉRDIDA!

Ir largo en un par de divisas y corto en otro par de divisas que están altamente correlacionados es extremadamente contraproducente.

Más que pagar el diferencial dos veces, minimiza su ganancia porque un par se come las ganancias del otro par.

Y lo que es peor, podría terminar perdiendo debido a los diferentes valores de pips y la volatilidad en constante cambio de los pares de divisas.

Ejemplo de correlación de divisas #2: EUR/USD y USD/CHF

Echemos un vistazo a otro ejemplo. Esta vez con el EUR/USD y el USD/CHF.

Mientras que acabamos de ver una fuerte correlación positiva con el GBP/USD, el EUR/USD tiene una correlación muy negativa con el USD/CHF.

Si observamos su correlación de una semana, tiene un coeficiente de correlación perfecto de -1.00. ¡No hay nada más opuesto que esta gente! ¡En lugar de Ben & Jerry's, son Tom y Jerry!

EUR/USD y USD/CHF son como el fuego y el agua, Bugs Bunny y Elmer Fudd. Superman y kriptonita, Boston Celtics y Los Angeles Lakers, Manchester United y Liverpool.

Estos dos pares se mueven totalmente en direcciones opuestas. Echa un vistazo a los gráficos:

Tomar posiciones opuestas en los dos pares correlacionados negativamente sería similar a tomar la misma posición en dos pares correlacionados altamente positivos.

Comprar EUR/USD y vender USD/CHF sería lo mismo que duplicar una posición.

Por ejemplo, si compró 1 lote de EUR/USD y vendió 1 lote de USD/CHF, básicamente está comprando 2 lotes de EUR/USD, porque si EUR/USD sube, entonces USD/CHF baja, y usted Estaría ganando dinero con ambos pares.

Sin embargo, es importante reconocer que ha AUMENTADO su exposición al riesgo en su cuenta comercial si hace esto.

Volviendo al ejemplo en el que usted está largo en EUR/USD y corto en USD/CHF, si el EUR/USD realmente cayera como una roca, lo más probable es que ambas operaciones se detuvieran, lo que resultaría en dos pérdidas.

Podría haber minimizado su pérdida simplemente decidiendo ir en largo en EUR/USD O ir en corto en USD/CHF, en lugar de hacer ambas cosas.

Por otro lado, comprar (o vender) EUR/USD y USD/CHF al mismo tiempo suele ser contraproducente, ya que básicamente está cancelando cada intercambio.

Debido a que los dos pares se mueven en direcciones opuestas como si se odiaran mutuamente, un lado ganará dinero, pero el otro perderá dinero.

Entonces, o terminas con poca ganancia porque un par se come las ganancias del otro par.

O simplemente podría terminar con una pérdida debido a los diferentes valores de pips y rangos de volatilidad de cada par.