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摘要:安德列•昂格爾(Andrea Unger)曾四次奪得世界交易錦標賽冠軍,並將一切歸功於發的交易系統。安德列使用自己開發的13個到16個系統進行一攬子交易,其中有些是自動交易系統。
安德列•昂格爾(Andrea Unger)曾四次奪得世界交易錦標賽冠軍,並將一切歸功於發的交易系統。安德列使用自己開發的13個到16個系統進行一攬子交易,其中有些是自動交易系統。
目前,安德列已開發並使用順勢和逆勢兩種交易系統,主要在期貨市場上交易,包括德國DAX指數、歐洲斯托克50指數、美國長期國庫券、E—迷你標準普爾500指數期貨以及貨幣期貨。他的系統通常採用5分鐘圖,他僅持有當天頭寸,從不持倉過夜。
然而,任何一個系統都會有不再適用於市場的那一天。安德列認為,對於系統來 說,無論輸贏,最難的就是判斷這個系統在輸錢時是僅僅出現了一些錯誤,還是它已經失效,不再適用於市場。而通常,系統到了一定的時間都會失效,當它們發現 的規律已經不再出現在該市場時,系統交易出的結果也會變得不規律,並開始出現虧損。
因此,何時終止一個系統至關重要,在這方面,安德列有不 同的技巧。“首先,當我的系統開始出現虧損時,我的感覺和經驗會告訴我這個系統有些不對勁。於是我會仔細查看問題出在哪裡,運行一些資料,然後核對目前虧 損的規模。”他最常使用的方法即是將該系統的歷史交易資料拿出來,然後模仿目前的市場情況再運行一次,看看當前交易的極限值。然而,安德列認為,終止系統的方法不止一種,時機也是因人而異的。最重要的是你必須制定好計畫和方法,並決定好何時終止,在交易前做出決定,並提前預測你將會做什麼,而事態會如何發展。
開發系統3大秘訣
1、保持簡單的理念。即使遺傳演算法(genetic algorithms)或神經網路法(neural networks)有可能會讓你得到一定時間內的卓越表現,老式的、簡單的理念也能帶給你良好的結果。
2、小心並防止使用過於優化的模型。一個良好的篩檢程式(filter)和一種資料採擷方法之間的界限從來就不會足夠明顯,如果某些情況下你沒有看到一個足夠讓自己信服的退場機制,更好的選擇是不進場。
3、防止花費太多的時間在擺弄開發工具所提供各種花哨功能上,因為這可能會導致你忽略你的交易目標。首先,很重要的是明確需要開發的系統目標,然後再逐步評估獲得該結果所需的步驟。
在進行交易前,務必先到
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