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摘要:你覺得,短線行情有規律嗎?短期走勢可以預測嗎?
你覺得,短線行情有規律嗎?短期走勢可以預測嗎?
對於這個問題,一千個人,一個哈姆雷特。但是在上個世紀五六十年代,交易員和經濟學家幾乎清一色的認為,短期走勢是無法預測的。
但是在一個沉悶的午後,知名數學家、資訊理論創始人香農卻率先打破了這個魔咒。
在香農看來,交易市場起起伏伏之間,也是無數的數位在跳動變換,用數學的方法想必可以總歸出一條近似的邏輯。
於是,最原始、最基礎的網格交易法誕生了。
香農最初的交易法則,簡單說就是:在某一個價位上用帳戶資金的50%買入股票,當股票價格上漲一定幅度時就賣出一部分股票,股票價格下跌,就用剩餘資金補回部分倉位,使帳戶剩餘資金和持倉股票的市值維持在1:1的比例。
聽上去很拗口是不是?我們舉個例子。
比如我現在持有2萬美元,花1萬美元買入某檔股票,這樣我的資金:股票價值=1:1;
如果股票下跌,價值縮水到8000美金,我就花1000美金補足倉位,讓剩餘資金:股票價值還是1:1;
如果股票下跌,價值擴大至12000美元,我就賣出1000美元的股票,讓剩餘資金:股票價值=11000:11000,保持在1:1。
這個例子大致就是香農闡述的交易方法。
有意思的是,香農也認為,價格漲跌是無法預測的,但是價格上漲就不斷賣出套現,價格下跌就不斷買進,就能保持相當穩定的盈利。
事實證明,香農這套交易法則,在面對短線行情時展現出了不俗的戰績。在往後的日子裡,他的資金實現了29%的年複利增長。
有人甚至開玩笑說,如果不是香農早早的老年癡呆,現在的股神就要易主了。
隨著時間的推移,無數的交易者在香農網格交易法的基礎上不斷優化,終於形成了一套比較系統的網格交易理論。
最常見的就是下面這張圖:
1、找出你認為的壓力位和阻力位,將這個區間分成很多交易檔區
2、將你的資金分成很多份,一旦價格跌入一個檔位,就買入一份;一旦上漲一個檔位,就賣出一份。
看上去很簡單?但是,在進行網格交易之前,你還要解決三個問題。
有人把網格區間設置成3%(行情每波動3%,買進或賣出一份),也有設置成5%(行情每波動5%,買進或賣出一份)
實際上,網格的大小不是隨便設置的,要考慮市場的波動率。波動多小,網格區間過大,可能半天都完成不了一筆交易;網格過多,買賣手續費也更高,每筆訂單盈利空間越小。
網格交易對於資金量要求很高,尤其是多筆訂單被套時,資金量會直接影響抗風險能力。
當然,如果資金量不足,你也可以小倉位入場,從而提高自己的容錯率。
網格交易不適合單邊行情,網格交易不適合單邊行情,網格交易不適合單邊行情。
重要的事做三遍,如果你的網格區間很小,行情又走單邊,你將會積累大量的反向單,並且很容易爆倉。
所以雖然網格交易平均勝率高於80%,但是絕非躺贏,你依然得關注結構行情和基本面,防範單邊行情。
在進行交易前,務必先到
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