拉里•康納斯的指數交易量化策略

真正優秀的交易策略需要滿足這些條件：

1、明確描述的交易策略

2、可驗證的統計優勢

今天給大家推薦的這個交易策略便完全符合。在拉裡康納斯的新作《buy the fear, sell the greed》（當別人恐懼時你購買，貪婪時你拋售）中分享了7個最新的量化策略，本文截取其一，分享給各位。

拉裡康納斯（Larry Connors)是一名量化交易專家，他出版並分享過多部各類交易品種量化交易策略的著作，在國外收穫了眾多粉絲的關注與研究。

策略名稱：RSI PowerZones

本策略僅針對做多標普指數SPY（SP500)作測試。本策略平均持倉時長3-5交易日。本策略最出彩之處就是獨特的加倉技巧。

規則如下：

1：SPY價格位於200SMA（簡單均線）以上，定義為長期趨勢向上

2：當標普4週期RSI指標低於30水準位。當蠟燭收盤後，做多。

3：當4週期RSI低於25水準位時，加倉一倍！當別人恐懼時貪婪！

4：當4週期RSI高於55水準位時，全部平倉。

規則很簡單，我們截圖說明（橢圓開倉，方框平倉，隨機截取自2020年行情）。

基於本策略，我們回測了1989到2018年的標普數據。如下：

最讓人驚喜的是利潤因數達到了5.35，我們看看回測曲線：

藍線是什麼？是此交易曲線的100MA均線。對於我而言，如果此策略回撤跌破100MA，那此策略就失效了。

為何推薦此策略？

1、可以看到在2000年和2008年熊市的時候，該策略能很好的控制回撤。

2、此策略非常簡單，易於量化程式設計開發，同時交易頻率很低，少就是多！每月只需交易一兩筆，傻瓜化交易。

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