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摘要:量化分析不同于传统的基本面分析和技术分析,量化分析是运用科学的数理统计方法,使用历史数据建立科学的模型,来预测未来走势的一种方法。 量化分析不仅能给出预测的价格,还能给出预测的波动区间,最重...
量化分析不同於傳統的基本面分析和技術分析,量化分析是運用科學的數理統計方法,使用歷史數據建立科學的模型,來預測未來走勢的一種方法。
量化分析不僅能給出預測的價格,還能給出預測的波動區間,最重要的是,能給出價格落在某一區間的精確概率。模型的建立越科學,預測的準確性越高。
Daniel Dubrovsky建立了一個多元線性回歸模型,通過對影響美元/日圓季度走勢的變量進行回歸分析,來預測其走勢。這些變量包括美國CPI、美國實際GDP、聯準會的資產負債表和10年期美債收益率。
該模型預測,美元/日圓在第一季度的區間為110.86-130.58(該區間的中點(約120)正是著名的日圓先生——神原英姿之前預測的水平),第二季度為113.68-135.22。換句話說,美元/日圓可能會面臨一個艱難的第一季度,然後在第二季度趨於平緩。由於該模型自2007年以來的數據大多符合標準正態分佈,大約有68%的可能性落在這些區域。
數據似乎表明,美元/日圓在未來幾個月可能會繼續其下跌軌跡。這些預測都建立在美國通貨膨脹走軟、聯準會放緩緊縮政策的基礎之上。
值得註意的是,日本央行12月會議意外擴大收益率目標區間至±0.50%(之前為±0.25%),這導致了日圓快速升值。鑒於日本央行的不確定性,交易者須靈活應對。
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