趨勢跟蹤系統的形成歷程，受益匪淺！

交易十餘年，其中的酸甜苦辣，真的只有自己知道。 當你成為一名真正的趨勢跟蹤交易者的時候，下面所經歷的坎坷和逆境，也一定是你所經歷的。

很多交易者會糾結如何處理震蕩，其實，處理振蕩的具體方法並不重要，處理振蕩的意識才是最重要的。 趨勢跟蹤系統處理振蕩的意識一點也不亞於止損與資金管理，只是很少有人真正深刻認識到這一點。 本文將會對這個問題進行更加深入的探索從系統重要性、到趨勢跟蹤系統的設計、到系統的完善最後，到偶個人的資金曲線統計圖表都將要做深入的討論。

一、交易系統有多重要？

做了五年以上的交易者都有體會，開始靠盤感做，但虧疼了后發現靈感遠不如系統來的穩定，盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法抵觸的，只有用系統來規則。 如果你還在靠靈感做交易，現在必須開始著手構建你自己的系統！

交易系統是你自己的交易理念的量化表現規則。 先有交易理念，再有交易系統，這個順序不可亂。 隨著你的經驗日趨豐富，你的交易理念、交易系統也會不斷的修改甚至被自己完全推翻。 我們都是凡人，要敢於推翻過去的自己，才能在金融交易中走的更遠。

二、我最初的系統構建和交易理念

十多年前的我和現在的新手一樣，低級錯誤都犯過。 然後開始看經典教科書，走上了漫漫指標科學家之路。 慢慢發覺這樣似乎是個死胡同，對號入座後發覺自己的方向偏了。

前輩的話還是要聽的，之後要不斷的反思，尋找他們理念的共同點。 慢慢的，順勢輕倉止損原則就浸入了我的交易靈魂了，現在不設止損就渾身難受。 真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。

有了這些零碎的概念后，思路也逐漸開始清晰。 輕倉止損不難理解，順勢的概念太模糊。

我找不到答案，於是痛苦開始了......

當時的我已經意識到了這個問題，突破非常痛苦。 思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻（當時理念的框架還沒有成型），最後的突破點還是回到系統這個點上來。

所有的市場都只有兩種狀態：振蕩和單邊。 而兩種市場狀態只有對應的操作手法才能賺錢，振蕩市高賣低買，單邊市追漲殺跌。 兩種市場狀態用對應的操作手法，再加上嚴格止損，盈利似乎在不遠處向我招手了。 這樣的想法非常完美，問題只有一個：如何判斷現在是單邊還是振蕩？ BOLL開口，ADX，還是其他指標，是先有價格還是先有指標？ 在這個點上，我卡了一年！ 於是，盈利招了招手，轉身走了......

我自問沒天賦判斷振蕩還是單邊，抱著懷疑的態度，兩種手法我都做了大量的嘗試，當時自己的理念就是一團亂麻，加上經驗不夠，只有日復一日的痛苦。

三、我的交易系統框架

經過一段時間的交易，慢慢地也總結出了兩種系統的不同結果。 振蕩手法——低買高賣：成功率較高，但大多數都是小盈。 指標非常敏感，一旦反叉必須立刻出場，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。 一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時，振蕩手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，再加上偶爾的止損，一波1000點的大行情可能只賺200點甚至更少。 單邊手法——追漲殺跌，大漲大跌的行情不說，肯定能賺，可是當市場沒有明顯趨勢的時候，正止損反止損還是止損，反覆的耳光相信大家也一定有體會，交易彷彿又走進了死胡同。

四、系統的優化和磨合

終於，我慢慢創建了自己的交易系統，可如果你覺得只要創建了自己的交易系統，遵守基本的交易紀律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯特錯的。 以上包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了三年的時間。 當時我也以為以系統和自己性格的吻合度，只要適當提高成功率，就能穩定盈利了。 結果，盈利招了招手又轉身走了。

建立交易系統之後，接下來的工作就是優化和磨合。 系統的優化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。 因為和一開始相比，你的交易經驗汲取的速度逐漸變慢，理念的昇華蛻變過程也逐漸放緩。 這個過程中，或許你已經可以做到虧損的很慢很少。

五、面對振蕩的操作思路

接下來我分享下：趨勢交易，如何面對70%的震蕩！

趨勢交易其實就一句話：振蕩抗得住。 相信五年以上的交易者深有感觸，怎樣抗過去，下面是我的操作思路：

大周期判斷趨勢——小周期入場——移止損至成本——看大週期移止損——止損變止盈——碰止盈——大週期趨勢改變。

我的系統理念就是這樣，把所有的行情都當單邊來做，不主動平倉而讓它自己發展，只是不斷提高止損。 當碰到不可避免的振蕩時，小週期止損+儘快移至成本，系統也不會來回的耳光。 而大單邊來時，相信也有不錯的表現，畢竟我已經控制住了「虧損」！

覺得有些細節還是沒有說清楚：

1.大周期判斷趨勢——入多單還是空單

2.小周期入場（數量級不宜差太大）——過濾小週期逆向波，右側交易。

3.設止損——按照小周期圖表交易系統。

4.止損移至成本價——小週期有“適當”盈利后再移。

5.入場工作結束——小週期關掉不看，回到大周期圖表。

6.若碰止損，重複1~5。

7.若大周期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統。

8.碰止損（止贏），迴圈以上操作。

9.在高一級周期出現轉向信號之後，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。 這樣，勝算會增加一些。 止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。

10.如果要抓住單邊行情，必定要捨棄在短周期頻繁操作的思維。 如何避免頻繁交易？ 只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。 但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。

11.小周期入場后，要儘快地（適當）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

以上幾點重要性依次遞增！ 最後一條是我理念的靈魂！

趨勢交易，大行情才有大利潤。 N年前的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。 現在我知道了系統都要按照最壞的情況來設計，如果你能頂過去，才是合格的。 交易需要務實的精神，敢放膽盈（讓利潤自己跑），更要善輸（小週期止損+移至成本）。 我認為只有做到這兩點，才算真正的入門，才能夠談心態，談紀律。