简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:趨勢交易者熱衷於交易突破,他們假定趨勢會繼續,覺得可以高價買入,然後在更高價格賣出。因為入場後很容易承受浮虧,還設置了MAE和MFE來評估最大變動幅度是有利或不利。
趨勢交易者熱衷於交易突破,他們假定趨勢會繼續,覺得可以高價買入,然後在更高價格賣出。因為入場後很容易承受浮虧,還設置了MAE和MFE來評估最大變動幅度是有利或不利。
趨勢概念本身並沒有問題,但趨勢不會永遠持續下去,所以交易突破,容易淪為擊鼓傳花的龐氏遊戲。
我要分享的訂單流策略,突破只用來輔助預估方向,核心假設與趨勢突破策略正好相反,或者說更接近現實中做買賣的思路:那就是只在批發價買入,等價格上漲時以零售價賣出。
在不理解原理的人看來,訂單流策略是價格下跌時買入,價格還在上漲時賣出的高風險策略。
可在我看來,這個策略相當安全,幾乎是買入就漲,賣出就跌。可以說,這就是被人傳得神乎其神的起爆點策略。
各路大神、高手們秘而不宣的壓箱底絕學,接下來我將無償分享。
只需要你暫時放下以前學到的東西,保持開放的空杯心態來學習這套策略。
一、我的交易策略迭代過程
1. Price action策略
初次接觸裸K是閱讀下列價格行為系列書籍:
Nial Fuller
BabyPips
YTC 六卷+附著
Al brooks的趨勢、區間、反轉三篇
許佳聰的 《裸K線交易法》
Adam Grimes的《The art and science of technical analysis》
其他……
它們幾乎都是基於支撐阻力的主觀交易策略,由於其中主觀部分太多,比較依賴經驗判斷,因此學習過程較難,且勝率和盈虧比都不太理想。(晚上閱讀逐根K線分析和服用安眠藥的效果相同,交易時逐根分析K線腦子會燒掉)
中間甚至還學了K均交易法、顧比均線流,然而終究是在蹉跎時間,使用這種指標策略永遠無法理解行情。仔細想想就該明白,如果盈利效果真的好,那些人又何必去開培訓班?
YTC裏提出的“最後批發價”概念讓我找到了突破口,驗證時買入就漲,賣出就跌。這讓我感到十分詫異——這麼神奇的方法,為什麼其他人沒有發現?
儘管經過反復測試後發現,那只不過是盤整行情裏的特定現象,但短暫的成功引發了我極大的興趣。於是根據YTC的提示去外網搜索最後批發價,直到搜索到Sam Seiden的文章。
2. 供需交易策略與價格結構策略
2020年10月左右,從Sam Seiden的帖子裏瞭解到供需概念後,又在forexmentoronline這個網站裏,搜到了很多供需交易的教程。對我而言,算是打開了一扇新世界的大門。
供需策略比PA策略更客觀有效(特指之前提到的PA資料中所述的策略),尤其是在加密貨幣市場非常好用,因為加密貨幣走勢比貨幣更單純,更適合技術分析新手。
學習資料來源:
forexmentoronline有很多優秀文章學習供需
Sam Seiden的課程資料(最早出現,但並非最好)
極勢交易的免費視頻
B站的供需教程視頻
油管視頻
不推薦國內上萬塊的線下課程,錢多請隨意
但供需策略同樣有缺點,就是在動量方向轉換上顯得有些遲鈍。因此必須結合大週期的結構策略來提高勝率。
3. 訂單流交易策略
在知乎上搜索訂單流,大多都是講訂單流軟體。這種軟體可以在K線上直接看到訂單成交記錄,其實同樣也要相應策略支持,無法讓人直接洞見財富密碼。
本文講的訂單流策略,內容大部分源自ICT的聰明錢概念(SMC:Smart Money Concept)。由於基本面和市場間參照的理論實在看不懂,所以只學到了一些技術分析方面的部分內容。
ICT的作者是位有二三十年經驗的交易者和交易者導師,課程比較深奧晦澀,但非常經典。油管上所有的SMC概念都發源於他和他的學生,但很少有人承認這一點(會影響培訓賺錢)。
從去年11月在B站UP主“流動性再平衡”那裏接觸到SMC概念,到今年11月,差不多正好一年的時間。技術上實現了從零到一的跨越,自覺進步很大(從幼稚園到小學水準),如果不是英語能力幾乎為零,可能會耗費更少的時間吧。
訂單流策略是我對ICT技術的個人解讀,之所以叫這個名稱,是引用了Daemon Goldsmith《訂單流交易》[1]對機構訂單的解讀,並不代表我講的內容來自這本書。如果你不了解訂單流,不妨將這本書作為入門讀物。
這種跟隨大機構資金的策略,與常見的技術分析(又稱為零售技術)區別很大:
零售交易者的技術,大多是基於水準支撐阻力,和動態支撐阻力(均線、趨勢線、布林等),並以此設定止盈止損。
銀行機構則是根據演算法低買高賣(sell to buy或buy to sell),通常會有製造流動性、利用流動性,製造流動性失衡、填補失衡等行為。掃掉零售交易者的止損,是極常見的附帶行為。
學習來源:
油管[2]
電報……
二、訂單流策略前置概念
訂單塊 —— S2B/B2S
流動性 —— 流動性池(SSL/BSL)、止損獲取(SH)
流動性失衡 —— 流動性缺口、合理價值缺口
價值平衡 —— 溢價、平衡點、折扣價
價格傳遞 —— 區間、趨勢
動量轉換
1. 訂單塊
定義:在任意時間週期中,價格強勢上漲突破結構前的最後一根陰線,或大幅下跌突破結構前的最後一根陽線,就是訂單塊(Order block簡稱OB)。
通常訂單塊使用K線的高低點區域,不論是大實體的動量K線,還是長影線的區間K線,只要符合定義就屬於訂單塊。【請各位不妨想想,為什麼訂單塊的K線形態不重要?】
與供需概念相比,訂單塊可以視為廣義的供需區,或把供需區視為狹義的訂單塊。因為供需策略中的供需區,特指紡錘線/十字星等影線為主的區間K線(影線大於50%)。但在實際應用中,會發現供需區有些不切實際——價格經常在大實體訂單塊處反轉,而非供需區。
上面括弧中問題的答案是:
價格資訊在任何時間週期中都是相同的,但不同的時間週期會改變K線的外觀和數量。
徹底理解並自行拓展這句話非常重要!這是裸K的底層邏輯之一。如果單純只看K線形態,可能你這輩子也無法走出迷惘。
我在以前的文章裏提到多週期時,解釋過時間週期是個相對區間。就像用放大鏡看物體,為了看得更清楚,可以根據自己的視力來進行遠近調節。
即便是做1小時週期,誰又規定了不能參考15分鐘、2小時和4小時的走勢呢?
決定交易哪個週期,與個人交易時間、精力、資金量和風險承受力相關,同任意週期的行情走勢並沒有太大關系。
成因與作用:
關於成因,我也不知道具體真相,但訂單流理論可以自圓其說,所以暫且認為事實就是如此,因為沒人能瞭解全部的市場真相。
重點是,你如何看待市場,擁有怎樣的市場觀,以及如何根據市場觀點進行交易。
交易時想要買入做多,必須有人賣出空單;想要買入做空,必須有人賣出多單。只有一買一賣才能完成一筆交易,如果做空時缺乏買單,市場價格就會下降尋找買方。反之,市價會上升尋找賣方。(請自行查閱Daemon Goldsmith的《訂單流交易》)
大機構主要借助演算法進行交易,它們的大額訂單即便經過拆分,也會對市價造成較大影響。通常會以日為單位完成價格交付,或在流動性最好的時段進行訂單匹配。
為了確保訂單成功執行,降低訂單對市場價格的影響和滑點成本等不利因素。會在關鍵位置採用 sell to buy 或 buy to sell 的方式進行交易。
即先通過賣出推低價格突破前低支撐,然後利用散戶的突破賣單和買單止損(即市價賣單),與機構的大額買單進行匹配(完成交易的主體,是機構自己的賣單)。
當價格走勢上漲後,機構的賣單就作為成本套住了。如果是散戶,可能不得不進行止損。但機構資產雄厚,可以用獲利賣出的方式,對成本進行回收(傳統技術分析將這種行為叫作測試,或回踩確認)。
如果機構的訂單尚未完全成交,就會利用回收成本的訂單流,在初次入場的成本價附近再次交易。這些行為體現在圖表上,就是價格反轉後得到確認,開啟了新一波的趨勢。
機構的建倉成本區,就是訂單塊。在這裏面堆積了大量的訂單成本,是機構一定會保護的區域。
並非所有訂單塊都會很快回收,也不要僵化的看待訂單流概念,別試圖尋求確定性,訂單流策略只是概率優勢更高一些罷了。
2. 流動性
定義:
在投機市場中,流動性可以簡化理解為待成交訂單。
訂單類型大致有三種:
市價單(market order)
限價單(limit order),又叫回調單
止損單(stop order),我更習慣叫作突破單
價格漲跌主要是由市價單推動,會消耗流動性。限價單和止損單都可以提供流動性,但又有所不同。
限價單以價格優先,只有當價格運行到指定價位才能匹配成交,絕不會出現滑點(如果限價單都滑點,說明平臺一定有問題)。
止損單以成交優先,未成交時提供流動性,成交時轉為市價單消耗流動性。
注意,三種訂單都可以選擇設置止損,或不設止損。
設止損,相當於抽一管血防身。不設止損,就是直接拿命去抗。
以上是從訂單類型上介紹流動性的提供方與消耗方,下麵從參與者角度來說:
匯市流動性的提供方,主要為銀行等大型機構,用來保證貨幣最基本的流通匯兌需要。它們同時也是流動性的主要消耗方,會通過各種方式獲取流動性。
其次是大量投機商和零售交易者——儘管參與者的數量龐大,但資金量僅占少數比例。
通常流動性和價格波動性成反比:流動性匱乏時,價格波動劇烈,時常跳空;流動性充足時,價格波動更加平穩。
所以在流動性不足的市場環境中交易,對大機構的成本而言是不利的。
想要獲得足夠的流動性,主要通過兩種途徑:
1. 在成交量較大的歐美盤重疊時段交易
2. 建立和吸收流動性池
流動性池(liquidity pool):
流動性池是指待成交訂單大量堆積的區域,通常位於大週期的波段高/低點外。
在這個關鍵位置,堆積著入場者的止損(stop loss)和未入場者的突破單(stop order),價格一旦突破這裏,就能獲取大量流動性。
我們不需要查看市場深度圖,也不需要開啟十檔盤口,只需要通過邏輯分析和觀察就夠了。即使是流動性分佈圖或者訂單流軟體,也不見得能做得更好。
其中位於高點外的是空單止損,如果價格突破高點,空單被止損後將轉為市價買單,因此叫做買方流動性(BSL:Buy side liquidity)。
位於低點外的買單,止損後會轉為市價賣單,提供賣方流動性(SSL:Sell side liquidity)。
但不是所有高低點外的區域都屬於流動性池,只有技術分析中常用的支撐阻力處才是。
沒錯,常見的支撐阻力是大玩家用巨量資金建立的陷阱!
價格對支阻觸及的次數越多,支撐阻力就越弱,流動性池中累積的止損資金就越龐大。
然後機構就可以開始收割了——或者說通過S2B/B2S的方式獲取止損(SH:Stop hunt),利用SSL/BSL完成訂單匹配。
因此,技術形態上的雙頂/雙底、等高點(EQH)/等低點(EQL),都是不錯的流動性池。
作用:
流動性的意義,好比燃料相對於汽車、食物相對於動物。機構需要流動性完成價格交付,在價格上行取走高點流動性的同時,又在低點彙聚流動性,反之亦然。
補充一點,其實散戶提供的流動性,對機構而言是遠遠不夠的。只不過長久以來散戶所用的技術,正好讓自己的止損位於機構建立的流動性池內。利用這種額外的流動性,能為機構節省不少成本。
3. 流動性失衡
定義:
在任意週期中,實體大K線和連續的同向K線都屬於流動性失衡,它表明這些K線中只有買單或只有賣單,這種情況對市場而言,是低效而不健康的,機構演算法必然會引導價格(立即或將來)對這些區域進行(完全或部分)填補。
值得關注的流動性失衡主要有兩種:
流動性缺口(LV,Liquidity void)
合理價值缺口(FVG,Fair value gap)
流動性缺口:流動性缺口是指實體大K線和跳空缺口,代表極強烈的失衡狀態。
在實體K線和缺口的區域範圍內,賣單或買單嚴重不足,因此訂單必須向上匹配賣單、或者向下匹配買單。
如果你有訂單流軟體的話,就可以看到大K線的實體範圍內,成交訂單量稀薄,有很多價位都是0成交量。
大週期的實體大K線,切換到小週期上看,它可能是大實體,也可能是連續的同向K線,兩者的區別在於前者的失衡更強烈。
合理價值缺口:
是指某根實體K線前後兩根K線影線之間的缺口,如果一根實體K線右側K線的影線,沒有測試左側K線的影線,左右兩側的K線影線之間留下的空缺,就叫合理價值缺口。
作用:
流動性失衡是大資金入場的信號之一,在多數情況下,價格會返回進行填補,讓市場保持平衡。訂單流策略就是借助這一特點,跟隨大資金的腳步交易,而非冒失地追漲殺跌。
但有時因為宏觀因素或市場情緒,價格也會一去不回,這是任何分析方法都難以避免和預料的。
淺藍色塊=流動性失衡,雙紅線=合理價值缺口,(未全部標注)
4. 價值平衡
定義:價值是個相對概念,一件商品的價格對我們來說,是貴還是便宜,取決於我們所用的參照物。
例如,水果機只看價格的話,是昂貴的腎機;但從整體壽命和體驗方面來看,分散到每日的成本又是便宜的。
交易也有參照物,那就是價格區間。
需要注意的是,此區間不是指盤整,而是指兩個價格高低點之間的區域。
例如盤整區的高低點,就是一個價格區間;一個波段的高低點,同樣也是價格區間。
我們以價格區間的平均價(即區間中點)為界,高於均價的區域叫溢價區,低於均價的區域叫折價區,均價所在的中點,就是價值平衡點。
作用:
所有人都在賣出時,是誰在買入?
所有人都在買入時,又是誰在賣出?
為什麼有人在低點買入?因為價值便宜!為什麼有人在高點賣出?因為溢價過高。機構總是這樣操作,以便獲取流動性,完成價格交付。
利用價值平衡,在盤整行情中,我們在溢價區尋找賣出機會,在折價區尋找買入機會;在上行趨勢中,只在折價區買入;在下行趨勢中,只在溢價區賣出。
盤整區溢價賣出,波段折價買入
重設斐波那契折返線工具,設置級別:0,0.5,1,其中0.5就是平衡點(FIB工具拓展用法:【盈虧比預估】例如0是入場位,1是止損位,-1就是1RR)
5. 價格傳遞
定義:
Price delivery,按字面意思是價格交割或價格交付,但不夠形象準確。從訂單流概念的角度來說,翻譯為價格傳遞更貼切一些。
價格傳遞是指機構為滿足其目的,將訂單流從某個區域帶到特定區域的行為。
價格傳遞有兩個主要動作,通過區間積累流動性,然後消耗流動性將價格帶到另一個價格區間(即趨勢)。
區間:
區間是極其重要的概念,威科夫的積累或派發模型就是在講區間,在國內受眾很廣的纏論中樞也是區間。
為什麼說區間很重要呢?
區間是機構用來積累流動性的工具。前面講流動性概念時,講過流動性好比汽車發動所需要的燃料。那市場靠什麼推動?是錢!只有大量資金才能推動K線上下運動。
區間有兩種,分別是橫盤區間,和回調區間。
橫盤區間:價格在橫盤區間中呈橫向運動,會在區間上下積累流動性
回調區間:出現在趨勢行情中,通過回收成本來傳遞價格
趨勢:
在訂單塊概念中,提過機構是通過sell to buy或buy to sell的方式進行交易,這主要是指在橫盤區間中(兩種區間都可能)。
在趨勢中,機構回調的行為叫作Mitigation(緩解、減輕),我很不信雅達的譯為回收——回調本身也是S2B/B2S,價格返回前期回調的起點處,回收部分或全部成本。
價格傳遞過程:
從橫盤蓄勢積累,到趨勢啟動爆發,然後回調回收成本,再繼續推動趨勢,直到進入下個橫盤區間,這就是價格傳遞的迴圈過程。
價格傳遞的過程就像打球,橫盤是原地爭搶,趨勢是帶球跑,如果球丟了,早晚都必須拿回來。
接下來用成交量分佈圖解釋:
左下和右上屬於橫盤區間(左下部分未完整顯示),中間三塊屬於趨勢走勢(回調 - 推動)。
在淺藍色塊左側的堆疊色塊,代表所屬區域的成交量高低變化,高成交量區域的色塊越長,低成交量區域的色塊就越短。
可以看到每個區域的訂單,主要堆積在底部區間中。
前面3個區域都存在價格回收的行為(S2B),但是在第4個區域,價格並沒有回收,這是什麼情況?
這就是前面說的,打球時球掉了的行為。從訂單流概念上來說,就是流動性失衡,價格可能在稍後或未來返回這裏,平衡流動性,並進行成本回收。
價格傳遞中出現了失衡,就是我們的交易機會:
8月23日,歐美1分鐘圖
在左側失衡處,標記出回調區間的溢價區和折價區,確定橫跨兩個區域的陰線為OB,並以區間50%(平衡點)作為入場點,陰線收盤為止損點,波段高點為第一目標位。
這次交易的止損不到1個點,盈虧比為20幾R,如果止損比例為本金的5%,是不是已經翻倍了。
本例主要用於講解價格傳遞,不建議在完善倉位管理前重倉交易。
此外,在訂單塊中,我講過所有週期的資訊都相同,因此看1分鐘行情是合理的,只要能從下到上,在1分鐘週期理解5分鐘、15分鐘、1小時、4小時等週期即可。(其他文章有講到)
6. 動量轉換
動量 Momentum原本是物理學概念,但在交易市場中,動量是指價格短期內的走勢強弱。
判斷動量的強弱,要觀察價格在時間和空間內的相互關係:
強動量特點為時間短,距離遠,一波走勢所用的K線數量很少。
弱動量則相反,不僅空間距離短,而且會花費很長的時間,慢吞吞的走很久。
其內在因素,是新資金注入的大小,和機構意圖的緩急程度(是成交優先,還是成本優先)。
因此,價格的速度,決定了動量的方向:
推動:強動量,價格快速運動,並突破結構,表現出強烈的持續性;
回調:弱動量,價格相對緩慢地反向運動,未突破結構,為推動方向建立流動性。
細心的人看到這裏會發現一個關鍵字:“突破結構”,如果某個走勢看起來動量很強,例如瞬間拉起一根根實體大K線,但最終未能有效突破結構,這個動量就是無效的。
威科夫的量價分歧定律,講的就是這種努力沒有結果的情形(不完全相同)。
如果機構有強烈的意願改變價格方向,那必定會突破結構,並且以實體K線收在結構外,而不僅僅只是用影線突破。
一旦價格強勢突破結構,那麼動量的方向就已經轉換,我們應該順著新的方向,直到碰上近期訂單塊或流動性池。
注意:動量轉換不一定代表趨勢反轉,它可能只是為了返回失衡區,完成價格傳遞。
三、基於結構的訂單流策略[3]
如果說訂單塊和失衡概念源自威科夫的供需定律,那價格傳遞和流動性概念就屬於威科夫的因果定律範疇。
沒有哪個策略會憑空出現,一切理論都是在前人的基礎上發展而來,訂單流和供需策略都是對威科夫理論的細化補充(這裏不是讓大家再去學威科夫,重點是選擇自己能理解的理論,然後深入進去!)。
如果從盈利效率來看,可以肯定的講:交易策略之間必定存在高下之分。
例如廣為流傳的海龜交易策略,不僅已經淪為獵殺止損的海龜湯,就算全盛時期其勝率也是極其堪憂的。
散戶間流傳著一個洗腦謬誤,說一切交易系統都會失效,因此需要不斷進行優化。
如果會失效,說明不是真正意義上的交易策略(失效的只會是臨時策略,不可能是策略邏輯,除非邏輯賴以成立的出發點是錯的)
就像行為金融有很多因數模型,會因使用者變多,或市場環境變化而失效。這種針對市場漏洞的套利策略,必定會隨著市場修復而失靈。
那真正意義上的交易策略是什麼呢?
我覺得是更接近市場本質的策略,例如道氏理論和威科夫理論,在近百年的市場變遷中依然有效。因為不論市場環境如何改變,其內在邏輯是很少改變的。
使用某種策略的過程,就是不斷讓潛意識與市場共鳴的過程。只不過要厘清:這個市場的運行規律,是源自真實的市場,還是主觀臆想出來的市場。
好策略對交易者自身的幫助是超出想像的,因為它會改變你對市場的看法和想法,這些根本上的東西從來不會輕易失效。
概念融合
言歸正傳,如何將概念結合起來,形成一套交易策略?
其實我覺得本文更大的作用是啟發性,讓大家有依據的自行觀察市場,至於具體的操作方法,倒顯得不重要了。
我儘量簡要講完:
1. 利用大週期的結構突破,建立多空方向預期
2. 標記未回收的訂單塊和流動性
3. 等價格返回,使用訂單塊的高低點作為入場點和止損點
4. 止盈放在返回時形成的結構點(近期高點或低點)附近
1. 多空方向
為什麼要使用大週期,而不使用當前週期?
當然為了更好的盈虧比!
如果滿足於2R、3R的單筆盈虧比,使用任何週期都是可以的。
但想要實現30R、甚至上百R的盈虧比,要麼週期的體量足夠大,要麼入場的週期足夠小(秒/tick)。
什麼是大週期?
比當前週期大的都是大週期,這是個相對概念。
多空方向是否存在級別?
當然!級別越大,承載的資金量就越多。在圖表上的方向變化越慢,看起來就越穩定。
級別越小,改變方向所需要的資金量就越少,變化太快就成了所謂的“噪音”。
請好好思考下道氏理論中的日內雜波,是在什麼樣的歷史背景下提出的?
但凡當時有個電腦看盤軟體,就不會因為難以統計而發表這種觀點。可笑的是百多年後,國內覺得日內都是雜波,做日內死路一條的,還大有人在。
市場走勢具有分型特徵,年月周日時分秒上的走勢都是自相似的。
使用哪個時間週期,主要取決於:
交易時長
資金量
自身反應能力和策略
如何處理不同週期的方向?
當我們進入一個新的市場,首先要做的,就是自上而下的進行結構分析。
從月線或周線圖開始,通過查看最近發生的結構突破,以判斷市場的宏觀方向。
前面說過週期越大,方向改變就越慢。
因此,在月線或周線上,我們看的是幾年或十幾年的整體方向。
日線=月方向
H4=周方向
H1~H15=日方向
5m~1m=小時方向
不同週期的方向,不可能完全一致,我們只需要觀察兩個週期:你選擇的交易週期和更大週期。
在大週期上標注反應區域,然後跟隨交易週期的走勢結構(訂單流)。
2. 標注
什麼是標注?就是在你使用的交易軟體上做記號,並設置提醒。
標注什麼?
最近的結構突破,或動量轉換形成的交易區間
區間的折價溢價區,根據多空方向,選擇折價區域買入,或溢價區賣出
未回收的訂單塊,並在訂單塊附近設置警報提醒(音量調大一點,以便離開電腦去做別的事)
流動性池
3. 入場
直接入場
在HTF標注的訂單塊處設置限價單,使用訂單塊的兩端作為入場位和止損位。
這樣的好處是省心,以及入場概率很高。
壞處是盈虧比差、利潤薄,還有價格直接掃過訂單塊後,又恢復預期方向的風險。
可以通過在更小週期精煉優化訂單塊,將其範圍縮小。
確認入場
當價格進入HTF訂單塊區域後,切換到LTF觀察價格走勢,等動量轉換完成後,再使用LTF的訂單塊入場。
好處是概率更高,盈虧比更好。
缺點是遇到快速強烈的反轉,或價格不返回LTF訂單塊,就容易失去交易機會。
對沖入場
並非“扛把子”們喜愛的鎖倉,請記得永遠不要扛單,致命陋習只有零次和無數次的區別。
這裏說的對沖是種套利方式,主要用來降低成本和減少風險,並非必須。
通常價格碰到HTF的反向訂單塊,可能會存在較大幅度的回調,這時你有兩個選擇:承受浮盈損失,或進行對沖交易,將損失轉為利潤。
4. 出場
無論何時,價格返回訂單塊前形成的結構點附近,都是第一止盈位。
如果價格無法突破這個結構點,最好將止損移動到盈虧平衡處。
此外重要的流動性池也是理想的止盈位。
剩餘倉位跟進止損即可。
只要盈虧比足夠高,出場是可以隨意些的,何況中途可能還有新的入場機會(拒絕使用加倉概念)。
回饋答疑
1. 這個策略可以叫訂單流/機構訂單流,也可以叫供需因果定律的貝葉斯概率分析,只是個名字而已,不要在意這個,也別和訂單流足跡圖軟體混淆。
2. 如果想認真做交易,最好在電腦上做。千萬別用手機做,尤其是小週期!因為看不到全局,很容易出現錯誤決策。
3. 任何策略都需要親自驗證,別問我有沒有用,只有回測模擬的結果能回答你。
為什麼看完後還是不會用?
看完只是把文字讀了一遍,想要入門,需要親自去觀察驗證我講的那些概念。
如果看不進去,說明這個方法可能不適合你,正如我看威科夫、價格行為、纏論、量化、均線流看不進去一樣。
我分享的東西,只能為你指出萬千大道中的某個方向,並不保證百分百能成功。
交易上不乏努力自律的人,往往都是因為看不到清晰的方向,又被無效的指標策略洗腦,導致無數年蹉跎困頓。
本文就像是個篩檢程式,在大家心中打開了知識缺口。主動的人會去積極尋求答案,被動的人看不明白就此放棄。
我不想展示任何神奇的盈利,去激發人們心中的狂熱貪婪,這會讓真誠求學者失去理智,而且市場也不需要更多的盈利者。
基礎篇已經講完,大概率沒有進階篇了(若是發佈了進階內容,建議徹底理解基礎篇後再看),但願你能通過訓練、思考來自我補全。
參考
【1】介紹這本書是讓大家自行查閱訂單流基礎原理,接下來要介紹的策略屬於SMC聰明錢概念,也可以描述為機構訂單流。
【2】所有理論概念均源自但不限於ICT,ICT的理論源自拉裏·威廉姆斯、威科夫和ICT理論的創始人邁克爾自己。
【3】【免責聲明】:本文僅適用於技術交流,不包含任何實質性的投資理財建議,使用本策略的風險將由讀者自行承擔。
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
線上交易公司OANDA安達正在為交易者提供探索美國總統選舉與全球金融市場之間複雜關係的機會。
本文是關於美國總統選舉出現平局的可能對關鍵金融領域的影響分析。
許多投資人開始做外匯交易的初衷是「追求財務自由」,想要達到這個目標,不僅要培養技術分析和市場洞察的能力,更取決於你使用的經紀商是否值得信賴,因為如果一個平台的交易速度、出金流程、客戶服務有問題,將直接影響到我們的交易體驗與投資收益,所以選擇合適的券商至關重要。最近,外匯天眼收到不少用戶詢問VSTAR的評價,想知道該平台是否值得信賴,下面是我們的查詢與解析。
零售外匯和差價合約經紀商FxPro浦匯今日宣布,Binance Coin (BNB) 現已在FxPro浦匯平台上以差價合約形式提供交易。