談談“大數定律”在交易中的指導意義

大數定律（LLN）是指在隨機試驗中，每次出現的結果不同，但是大量重複試驗出現的結果的平均值卻幾乎總是接近於某個確定的值。

簡單來說，短期內你交易的結果可能是隨機的，但是從長期來看，它其實是趨近於某一個確定的結果。市場也是一樣的道理。

換言之，比如你測試的樣品數量越多，對結果就越有信心。雖然大多數專業交易者都會提到學習數學統計和概率基礎知識的重要性，但他們很少關注大數定律以及它對實際交易的重要性。

我們以“投硬幣”為例。大數定律基本是一個連續投硬幣的過程。如果你投擲硬幣，它落地後正或反面朝上的概率相等，都是50%。然而，如果僅投擲一次或較少的次數，平均結果可能與相等的正反概率截然不同。

儘管如此，根據大數定律，你投擲的次數越多，平均結果就越接近50%。在以下圖表中，你可以看到硬幣投擲結果的平均值（0為正面，1為反面）隨著試驗次數的增多而越來越接近0.5。

可盈利交易策略

另一個例子直接來源於貨幣交易。假設，你有一個可盈利的策略。它的盈虧概率相等（Pw（盈） = Pl（虧）= 0.5），但每筆虧損單僅虧損3美元，而每筆盈利單能盈利5美元。每筆交易的預期利潤為0.5 × $5 - 0.5 × $3 = $1。下圖為100筆連續交易的潛在淨利潤。它包括總淨利潤（橙色線）與預期總淨利潤（藍色線）：

如你所見，如果僅進行20筆上述交易，將虧損12美元。但隨著交易次數增加，代表著實際利潤的橙色線越來越靠近代表著預期利潤的藍色線。連續完成100單交易後，總淨利潤為116美元，很接近100美元的預期利潤。

“大數定律”對交易者的影響

#1 測試策略

為了得到可靠的結果，必須在盡可能長的時間內測試你的策略，並盡可能多地完成測試交易。如果你有一個成熟可靠的策略，但只用它測試了10筆交易，且結果與上述結果相似呢？或者，測試了一項糟糕的策略，但連續10筆交易的結果都不錯呢？作為交易者，只應信任那些經過大量交易的測試。可惜這有時候並不現實，尤其是測試長期交易策略。

#2 進行更多交易

你可以將交易策略應用於更多貨幣對或一次使用多項交易策略。當然，在任何情況下都不應為了增加交易次數而過度交易；這無異於自殺式交易。而且，當將新貨幣對添加至交易工具列表時，請確保的策略不會產生關聯交易（例如同時買入EUR/USD和GBP/USD）。