【精選】最大化利潤、最小化風險——“非常規”ATR交易策略

成功交易的關鍵是最大化你的利潤和最小化風險。ATR交易策略將幫助你實現這一目標。

1. 如何使用ATR指標來衡量止損位置。

2. 如何使用ATR指標來衡量利潤目標。

真實區間平均交易策略背後的主要思想是，我們只希望在市場準備加速時進行交易。如果我們確定價格的平均波動幅度，這將有助於實現交易的一致性。這可以通過使用ATR指標來實現。

ATR指標解釋

簡而言之，ATR是一個通用指標，可以衡量任何市場價格變動的波動性。ATR指標可用於交易任何東西，包括股票、外匯、大宗商品和加密貨幣。

默認情況下，ATR指標設置為14。因此，如果您在日線圖中，ATR指標將向您顯示過去14天的平均波動率。相反，如果您處於1H圖表上，則ATR指標將顯示過去14小時內的平均波動率。

ATR指標將在ATR指標窗口的右上角顯示波動率數值。通過廣泛的研究發現，10個交易日或10個交易週期是衡量波動率的理想選擇。

如何使用ATR指標

ATR指標是一個重要的指標。如果使用得當，它可以增加你的利潤，減少你的損失。對ATR指標最大的誤解是交易者錯誤地認為較高的ATR值意味著看漲趨勢，較低的ATR值意味著看跌趨勢，這是錯誤的。

ATR指標並不能說明任何趨勢方向。但是，在一定程度上，借助ATR策略，我們可以確定市場趨勢，這可以通過查看相對於趨勢方向的ATR數值來實現。

在下圖中，我們展示了ATR波動率在趨勢的不同階段是如何顯著變化的。

我們可以注意到的是，在上升趨勢中，ATR指標的波動性往往較低。在下跌趨勢中，ATR指標往往具有更高的波動性。ATR波動現象背後的原因是恐懼因素。

這是什麼意思呢？

正如一句古老的交易諺語所說:“市場向上是走樓梯，向下是坐電梯。”這是幾個世紀以來市場運作的方式。

接下來，我們將向你們介紹一種非常規的技術分析方法。我們將在ATR指標上應用20天移動平均線（移動平均線是對ATR指標的計算）。

ATR交易策略

步驟1：ATR交易策略有兩個窗口的圖表

第一個窗口應該包含你的貨幣對。第二個窗口應該包含帶有20-EMA的ATR指標。

步驟2：等待ATR指標突破20-EMA

ATR指標突破20日移動均線以上表明波動性將會加大。隨著波動性的增大，這也意味著交易機會和更大的利潤。ATR線突破20均線以上是新趨勢形成的有力證明。

ATR交易策略不僅是ATR波動率，還需要考慮價格走勢以確認ATR波動率的增加。

步驟3：檢查價格圖表以確保ATR突破隨後是價格突破

在ATR線突破20均線時，我們希望價格也能突破。如果我們打算買進，我們希望看到一個相對於之前在圖表出現大幅看漲K線。如果價格突破，伴隨著波動率的上升，那麼有jiao較高概率市場將走出趨勢行情。

步驟4：當價格高於突破蠟燭的高點時買入

取決於你常用的時間框架，你必須等到突破蠟燭出現，一旦下一個K線高於突破蠟燭的高點，則買入。這是本交易策略成功的關鍵。你需要一個大蠟燭來確認ATR的突破。

你會發現ATR指標會多次突破20日均線以上，但並沒有價格動作確認，在這種情況下，不執行任何交易。

步驟5：你的獲利目標應該等於ATR指標值

ATR指標對確定你的獲利目標有很大幫助。這是顯而易見的，因為如果你知道市場的平均波動範圍，我們就會順應這一現實，並將其作為目標。

在我們的例子中，我們可以看到ATR波動性讀數的值為16點。這意味著我們的利潤目標應該比突破蠟燭的高點高出16點。突破蠟燭高點為1.1255，所以我們以1.1271為第一獲利目標，可以平半倉並推保護止損，讓利潤奔騰。

步驟6：將止損點置於突破蠟燭下方

在交易中，你必須學會總是保護你的頭寸，並在最合理位置設置你的止損。如果跌破突破的蠟燭低點將使我們的交易觀點失效。

上面是一個買入交易的例子。使用相同的規則，但唯一的不同是你需要一個看跌突破蠟燭進行賣出交易。在下圖中，你可以看到一個使用ATR外匯策略的實際賣出交易示例。