《新金融怪傑》唯一女性交易員分享“聖杯”交易系統

時至今日，也許很多人沒有聽過琳達·布拉德福德·拉希克（Linda Bradford Raschke）這個名字。在傑克·施瓦格(Jack D.Schwager)的《新金融怪傑》一本書中，琳達就是其中一章的主角，也是作者訪談的33名成功交易者中唯一的女性。

在她剛開始自己的交易生涯時，25000美元的本金全都是借來的。新手運氣非常好，3個月她的資金就翻倍了。但她遭遇了滑鐵盧，在一次選擇做空某個品種時，她遭遇了意外行情，因此虧掉了帳戶上的50,000美金，另外還背上了30,000美金的債務。這次大虧損沒有嚇退琳達，反而激發了她對交易的熱情，她也慢慢走上了成為成功交易員的道路。

琳達從1981年開始進行專業交易，是一位全球知名的交易員，是交易界的“老將”。2002年，她開啟了自己的對沖基金，該基金曾被評選為當時5年表現最佳基金中的第17位。2015年，琳達退休，但是她依然用自己的私人帳戶每日進行交易，使用的程式依然和1992年時一樣。

今天分享的這個交易策略是由勞倫斯和琳達首次披露的，琳達將它命名為：聖杯交易系統。不過我們要正視一個事實：交易市場不可能存在一勞永逸的“聖杯”交易系統。別人應用成功的系統未必能保證你盈利。

琳達的系統非常簡單，只需要兩個指標。ADX平均趨向指數參數設置（14,14）和20期均線指標20EMA，ADX和EMA均線都是非常常用的指標。

參數設置如下圖：

ADX指標是用於衡量趨勢強度的技術指標。從理論上講，趨勢越強，ADX數值就越高。因此，ADX並不是一個方向性指標。

ADX的原理：

如果ADX越來越高，同時價格也在上漲，則表明強勁的看漲趨勢。

另一方面，如果ADX不斷上漲，同時價格也在下跌，則表明存在強勁的看跌趨勢。

請參閱下麵的ADX圖表：

琳達交易系統的設計目的是在建立強勁趨勢（向上或向下）之後捕獲第一個回撤位。通常，看漲或看跌趨勢中的首次回調是最有利可圖的交易設置。具體規則如下：

步驟一

14期ADX指數指標必須高於30水平線，並且有向上趨勢。ADX高於30水準位，是趨勢走強的強烈信號。

步驟二

當ADX高於30水平線，我們等待第一個回調信號，注意，是第一個，不是第二第三個！回調幅度需要觸及20EMA！同時只有ADX持續高於30水平線，趨勢才具有足夠的強度！

步驟三

當回調蠟燭觸及20EMA後，我們在這根蠟燭高點位置掛突破單做多！

步驟四

將止損設置在回撤低點下方，根據20EMA移動止損逐步獲利！

我們可以使用20EMA作為移動止損位置跟蹤趨勢，當然你也可以在形成波段高點後平倉。 注意！如果你想獲得更大的利潤，一定要耐心持有！當價格持續高於20EMA以及ADX高於30水平線時，不要早早平倉！

做空規則反之，如下圖：

無數交易前輩的經驗都毫無保留的分享給我們了，我們需要學習研究的不僅僅是他們的交易技巧，更重要的是他們堅韌不拔，愈挫愈勇的品質！堅定執行的意志！