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摘要:瑞典北歐斯安銀行(SEB)對季節性貨幣趨勢的研究顯示,澳元、瑞士法郎和加元6月份可能上漲,而美元和挪威克朗可能下跌。 瑞典北歐斯安銀行(SEB)量化策略師Karl Steiner指出,“6月份,我們建
瑞典北歐斯安銀行(SEB)對季節性貨幣趨勢的研究顯示,澳元、瑞士法郎和加元6月份可能上漲,而美元和挪威克朗可能下跌。
瑞典北歐斯安銀行(SEB)量化策略師Karl Steiner指出,“6月份,我們建議買入季節性籃子,50%做多澳元,25%做多瑞郎,25%做多加元,50%做空挪威克朗,50%做空美元。”
該銀行傾向做空美元兌瑞郎,做多澳元兌美元,做多澳元和加元兌挪威克朗。過去5年SEB的6月外匯籃子盈利80%,過去5個月六月份中有4個六月份的平均回報為1.3%。
SEB籃子的夏普比率(Sharpe Ratio)為0.7%。1.0通常為金融行業專業人士可接受水平。2.0為很好表現。
在過去10年中有7年時間才策略是成功的。
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