不同尋常的Heiken Ashi蠟燭圖技術分享

1、指標原理

平均K線圖（Heiken Ashi）指標代表了一類與我們習慣的在K線圖上所見的價格柱不同的特定類型的價格柱。“Heiken Ashi”從日語翻譯過來的意思是“位於中間的柱”。這種方法始於18世紀，由本間宗久創立。

與傳統的日本蠟燭圖不同的是，Heikenashi並不反映市場的開市價、最高價、最低價和收市價，而是計算主導趨勢中的單根K線的價值，再通過顏色的變化來表明趨勢的變化。

該指標的主要目的是過濾掉市場噪音。平均K線圖指標有一套對應的特定公式：

平均K線圖開盤價 = [開盤價 (前期價格柱) + 收盤價 (前期價格柱)]/2

平均K線圖收盤價 = (開盤價+最高價+最低價+收盤價)/4

平均K線圖最高價 = 最大值 (最高價，開盤價或收盤價)

平均K線圖最低價 = 最小值 (最低價，開盤價或收盤價)

如果賣方佔據主導地位，Heikenashi圖就會顯示紅色，即使是價格的收盤價高於其開盤價（如下圖所示）。

對於趨勢交易者來說，Heikenashi是一個完美的工具，因為它看起來相當的直觀和簡潔。

我們看一看Heiken Ashi圖與K線圖的比較。以下是Emini SP500的60分鐘圖表，上面的是K線圖，下面的是Heiken Ashi圖表。

2、一種可行的交易策略

基於Heikenashi蠟燭圖的這些優點，我們複盤並開發了一個簡單策略。

我們需要回測的時間跨度足夠長，回測品種足夠多，回測樣本資料足夠大，足以排除偶然性，使策略具有普適性。

我們回測了哪些品種呢？

基本涵蓋了我們能接觸到的所有交易品種：外匯，股票，期貨，ETF，貴金屬，等等。我們以商品銅為回測物件。

交易策略規則如下：

圖表為Heiken Ashi蠟燭圖（HA圖），交易週期H1。

假如當日銅收盤還剩兩小時時，HA圖為紅色，指示向下，當收盤前還剩一小時，HA蠟燭由紅轉變為綠色，指示向上，此時我們毫不猶豫做多，因為根據HA圖的特性（不輕易變色），我們期望價格進一步上升。我們在當日收盤時平倉退場。

如此簡單的策略，做多銅的回測結果如何呢？

總交易786筆，平均每筆盈利69美元，還不錯。

對於該策略的止損優化：

通過我進一步的優化，調整止損的區間100$-1000$，每次遞增100$，測試結果如下。

可以發現，設置較大的止損效果明顯結果更優，過小的止損不僅操作難度大，勝率更低，總盈利也不如大止損。

市場總是在變化，現時有效的策略不能保證未來持續有效。上圖盈利曲線圖中藍線為100SMA均線，對我來說，盈利曲線處於均線以下，我就會調整這個策略。只有不斷優化、修正策略才能在這個市場生存！

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