【指標】用於過濾波動性的指標——潰瘍指數使用說明

潰瘍指數衡量的是交易的風險程度。這些風險可能給技術較差的交易員帶來的痛苦和壓力被稱為潰瘍。

在本文中，我們將測試這個指標，看看它能在多大程度上預測市場的極端情況。

如何計算潰瘍指數？

該指數主要是通過觀察價格從最近的高點下跌了多少來計算風險水平。

潰瘍指數的計算採用三步法。

步驟1：A=下跌百分比=(收盤價- 14個交易日最高收盤價)/ 14個交易日最高收盤價)

步驟2：B=平方的平均值=(14個交易日下跌百分比(A)之和的平方)/14

步驟3：潰瘍指數=B的平方根

潰瘍指數告訴我們什麼？

該指數是一種快速評估交易波動性的方法。在我看來，有兩件事與互聯網上的其他文章略有不同。

1 .高讀數——可以做空了

有幾篇博客文章指出，高讀數表明風險增加，應該避免。我同意這種說法，但為什麼要完全回避這個品種呢？

為什麼不順應趨勢做個短空呢？

例如，很明顯，一旦你看到讀數超過40，該品種就真的有麻煩了。

現在，這並不意味著你應該在高數據時立即做空，而是等待股票在低成交量時反彈，然後開始交易。

因為你是做空的，所以較高的讀數意味著相對於做多而言，這實際上是一個低風險的機會。

2 .低讀數——另一個短空機會

在上面的K線圖中，你看到低讀數如何呈現短線機會了嗎？

同樣，你不能在每個低點都開始做空，你需要更多的K線形態和其他技術指標的結合。

潰瘍指數在日內交易中起作用嗎？

該指標在日內的表現與在日線和周線圖上一樣好。

下麵是ABIO的K線圖。注意這個指標是如何追蹤股票的波動性的，與上面提到的更大的時間框架圖表一樣準確。

對該指標的個人見解

滯後指標

該指標將提供價格波動加劇的跡象，但延遲性比較強。

上述圖表之所以能盯住每個頂部，是因為有一個14天的回顧週期。當你在即時交易時，很難將這個指標用於任何預測目的。

太多的主觀性

別誤會我的意思。任何指標或交易方法都需要一定程度的分析，這是沒有辦法的。

然而，一張K線圖上的潰瘍指數在另一張圖表上可能意味著完全不同的東西。出於這個原因，我覺得在分析時，掌握指標所需要的熟練程度會給自己帶來太多的負擔。

指標起作用的地方

我認為該指標的價值在於，它可以簡單地衡量一檔股票的波動性，並評估廣泛的市場行為。

使用潰瘍指數作為波動率的過濾器

該指標可以很好地完成一件事——為你提供一個出色的波動指標，以及一檔股票從最近的高點反彈了多少。

這對於不喜歡波動較大的品種的交易者而言，更加友好。

你可能會問為什麼？

其實許多交易者在面臨巨大的波動時，帳戶往往會快速被消滅。

所以，一個簡單的過濾方法是設置潰瘍指數的最大數值。例如，如果潰瘍指數值超過10，你就不會進行任何交易。

這樣你就不會在股票中持有任何可能給你帶來真正損失的多頭頭寸。

評估市場

另一種利用該指標的方法是評估整體市場。

無論你是短線交易者還是長線投資者，瞭解市場動向都是一個好主意。

以上是標普500指數E-mini的5分鐘圖表。

需要說明的要點是，你也可以使用潰瘍指數來衡量風險水平之前的爆發。

請注意，這並不意味著突破會起作用，但它讓你知道在進入交易之前有一個較低的風險水平。

如果你不交易期貨，知道市場在低風險下走高也是件好事。

為什麼風險更低？

你可以看到，在突破之前，市場在表現出強勁跡象之前是持平的。這對你有利，因為你現在可以在最近的盤整下放設置一個緊密的止損。

從我所看到的情況來看，這個指標需要你進一步分析才能建立一個系統。

例如過濾的閾值和做多和做空的特定規則，這並非一個常見的指標，因此，需要更多個性化的設置。