提高交易中的執行力：複盤+資金管理

今天這篇文章是提升執行力的第三篇，將會從複盤和資金管理兩個層面說，同時會放一些實例説明大家理解。

1.你交易中會遇到什麼問題？

上一篇文章中，我們講了交易系統中的絕對分類，消除了交易系統設置中的模糊地帶。但是你依然會遇到很多問題，比如：

第一：應該交易1小時級別的行情，還是交易4小時級別的行情？

第二：經常遇到打止損之後才走出真的方向，是不是止損設置有問題，該怎麼改？

第三：出場的時候，經常出早了，遇到大單邊行情賺不到錢，怎麼辦？

第四：進場的時候本級別進場還是選擇小級別進場？

第五：出場的時候，是盈虧比1:2好？還是盈虧比1:3好？

還有很多實際的問題，這裡就不一一列舉了。

我們繼續把這些問題細化：

第一：1小時出現了交易機會是做空，4小時出現了交易機會是做多？到底怎麼做？

第二：打止損了行情又走出了真的方向怎麼辦？繼續追進去？怎麼追進去？還是放棄這次機會？100次交易中打掉止損之後再走出真方向的行情都多少次？虧損了多少錢？

第三：大單邊行情過早的平倉，錯過了大盈利的空間？如果每次都想要大空間的盈利，那麼交易系統在震盪行情中會有怎麼樣的表現？能盈利嗎？能夠盈利多少？

第四：進場本級別好還是小了級別好？有時候本級別進場少虧損了，有時候次級別進場多賺錢了， 好糾結呀。

第五：1:2平倉了，行情走到了1:3浪費了利潤，1:2沒有平倉，行情沒有走到1:3行情卻開始回檔，持倉留還是不留？糾結？

如果這些問題你都沒有答案，說明你的交易中就沒有執行力。

2.怎麼解決沒有執行力的問題？

要解決交易中細碎的疑問，必須解決交易中的執行力的問題。

解決執行力的問題：大量複盤。

第一個問題：你如果知道1小時能盈利，4小時也能盈利，但是4小交易頻率低，你是兼 職交易，4小時更適合你，你還糾結嗎？

第二個問題：假如100次交易中有10次是打掉止損走出真行情的，雖然交易中有這樣的問題，但是交易100次之後，交易系統依然能夠盈利的，有必要糾結這10次？

第三個問題：出場的時候每次都採取大止盈，雖然總體是盈利的，但過程中止損交易比例多多，100次交易可能只有不到10次的大盈利，實戰時候精神壓力很大，不好做。

第四：本級別進場一年交易30次，小級別進場一年交易50次，盈利的結果差不多，過程小級別進場跟均勻，資金曲線平滑，條件允許選擇小級別。

第五：盈虧比1:2和1:3都能盈利，一年下來1:3可能優勢更大一些。但是1:3成功率更低一些，帳戶回撤更大但是可以接受，那麼1:3可行。

上面這些問題，都是我通過複盤得出的結果，如果你永遠通過別人告訴你該怎麼做，那你的資訊就是滯後的，也是不夠準確，甚至不適用於自己，不同的交易系統的設置也會有不同的結果。

下面圖是我複盤統計我的各個交易系統的數據，我在組建交易系統的過程中也有大家同樣的問題，我完全是通過複盤解決的：

我也糾結過大級別還是小級別？本級別還是次級別？盈虧比1:2還是1:3？

通過複盤，通過對比和統計，這些問題都解決了。

舉個例子：在進場和倉位一致的情況下，複盤過程中分別採用1:2和1:3兩種出場的方式進行交易。交易300次以後對比兩種情況的交易結果和盈利率（兩個指標別只考慮盈利情況），你就知道該怎麼選出場的盈虧比了（我通常會做500次以上的統計）。

我曾經不止一次的講過：交易這件事不是懶人做的。說到這裡大家應該就能明白了吧？

重點：交易系統的設置沒有絕對好，只有相對的好，尋找均衡才最重要。

交易頻率要均衡，頻率太高盯盤太緊，精神太緊張。交易頻率太低，注意力不容易集中，容易錯過。

盈虧比大小要合理，保證交易結果分佈均勻資金曲線平滑度好。

我們寧可選擇一個均衡的，資金曲線平滑的低盈利，也不追求不均衡的高盈利。

3.怎麼控制倉位？

上面說了複盤，下面咱們說倉位，一定要控制倉位。

一套交易系統 一年的盈利率40%，單次止損是本金的1%，最大的淨值的回撤是13.5%。

1萬美元的外匯帳戶，一年盈利4000美元，單交易止損100美金，最大淨值回撤是1350美元。

大家看圖：

這樣的交易系統是不是表現還不錯？

很多人可能會想，如果我把單次止損放大到3%，最大淨值回撤是40.5%，那麼一年的盈利能夠達到120%，一年1.2倍豈不美哉？理論上是這樣的。

但是如果這40.5%的回撤是在持續的3個多月裡，三個月你的帳戶一直都處於虧損的狀態，你的心態備受折磨，最低的時候帳戶的淨值是5950美元，你的心態會什麼樣？

就算你知道交易系統將來能夠迎來盈利的周期，你將平安落地，過程中你依然難以堅持。

在這三個月裡你一定會這樣想：

如果繼續做再錯了怎麼辦？要不要這幾次先不做了？

已經錯了這麼多，後面對的可能應該更多了，加大一下倉位吧？

前面錯了好多次，這一次快止盈了，行情卻偏偏回撤了，先平倉吧，雖然不能止盈，但是有盈利總是好的。等等等……

類似這樣的結果偏好是很多人都會有的，千萬不要高估自己，交易者的內心真的沒有那麼強大，因為它無時無刻不考驗人性。

輕倉會怎麼樣呢？如果帳戶在3個月的虧損周期中，你帳戶淨值最低是8650美元，多數時候虧損只有10%上下，你的心態會好很多，交易大概率不會出問題。

120%盈利能看到賺不到，40%能看到也能賺到，你選那個？如果交易是一場馬拉松，我們比的不是誰跑的快，我們比的是誰能跑完整個比賽。

請記住：任何時候都不要對人性抱有僥倖心裡，人性是永遠經受不住考驗的。

也有人說：我可以不是可以將資金使用的比例提高到1.5%到2%？可以，但是要有充分思想準備，畢竟每增加一點倉位都增加挑戰人性的難度。

小總結

說到這裡，關於複盤和倉位管理的意義大家都能夠明白了。

如果你還沒有從交易中賺到錢，我給你的建議是先嘗試賺小錢，有了賺小錢的能力，再想辦法賺大錢，而且最好是用大錢賺大錢。

如果當你做交易的目的都是以小博大的話，你的交易過程就會變成一場賭 博，而你的交易之路必定不會太順暢，良言逆耳，希望有幫助。