一個簡單且值得使用的反向交易指標，回測數據如何？

反向指標各有特色，找到它們是一項需要耐心和適當研究的工作。例如，許多指標在實際操作時是無用的。

這是因為，所有的指標都是價格衍生的，不太可能持續預測未來。另一個原因是，它們只是錯誤的計算，沒有反映市場價格的現實。

其中一個例子就是TRIX指標，儘管它的回測結果令人失望，但它卻難以解釋地出名。

在這篇文章中，我們將討論高低指標(High-Low Index)，通過回測它是否能實現盈利。

請注意，在單獨的回測中，一個指標在沒有盈利的情況下也可能是有用的，因為一個交易策略或系統不應該只依賴於一個指標。

高低指標(High-Low Index)

高低指標是一種極其簡單的計算方法，它試圖作為一種趨勢指標，來判斷市場是否處於過度擴張狀態。

它測量當前的高點與過去選定時間段的低點之間的差異。例如，今天的高點減去上周的低點。這給了我們一個市場範圍的延伸指標。

歷史上，我們可以找到近似的拐點，可以用作潛在的反轉信號。

在本文中，我們將使用週期為10的高低指標，這是預設值。當然你可以使用任何你喜歡的回溯期，正如我們稍後將看到的。看看下面歐元兌瑞士法郎的圖表及其10期的高低指標。

在副圖中，藍線代表高低指標，黑線代表壁壘區間，我發現在貨幣對中，+0.005和-0.005很常見。請注意，該指標的低值是如何遠離-0.005的支撐。現在，我們來看看歐元兌英鎊匯率的圖表。

我們可以清楚地看到，上方的阻力在+0.010附近，下方則是-0.005或略高於它。使用這個指標需要根據分析的安全性進行動態調整。

一個簡單的回測(均基於小時圖)

現在讓我們看看如何使用它。正如我們所知，不同的貨幣對之間存在區別，因此，我們將根據兩個貨幣對的主觀歷史壁壘(例如，是0.005還是0.010)進行回測。第一對反向測試是澳元兌加元自2010年以來的小時圖，風險管理依賴於平均真實範圍指標。交易觸發因素如下:

當10期的高-低指標達到-0.005且前兩個值大於-0.005時做多(買入)。保持這一頭寸，直到得到反向信號或被風險管理系統止損或止盈。

當10期的高-低指標達到+0.005且前兩個值小於+0.005時，賣空(賣出)。保持這一頭寸，直到得到反向信號或被風險管理系統止損或止盈。

由於澳元兌加元的上行趨勢行為，偏見顯然是看跌的。這也意味著，較低的壁壘可能被優化為大於-0.005。或許是-0.003？但在我們測試之前，讓我們看看這個-0.005/+0.005策略的權益曲線。

如果我們嘗試-0.003/+0.005的策略呢？

我們可以看到，當-0.003的阻力位比-0.005的阻力位更接近時，有更多的買入信號。然而，從下面的曲線可以看出，這個結果並不那麼令人印象深刻。

值得一提的是，每筆交易的點差是0.8個點。

讓我們看看另一個關於歐元瑞士法郎的例子。然而，為了拓寬我們的視野，我們將把高-低指數的回顧週期改為5，上下壁壘改為+0.002/-0.002。因此，新的條件是:

當5期高-低指標達到-0.002且前兩個值大於-0.002時做多(買入)。保持這一頭寸，直到得到反向信號或被風險管理系統止損或止盈。

當5期高-低指數達到+0.002且前兩個值小於+0.002時，賣空(賣出)。保持這一頭寸，直到得到反向信號或被風險管理系統止損或止盈。

收益曲線如下:

顯然，它從表現出眾的時期轉向災難性時期時，它非常不穩定。高低指標應該根據每種貨幣對進行優化，這樣它的結果就會向上偏移，比如上面的澳元兌加元。它並不是指標中的聖杯，而是一種必須與其他方法結合使用的簡單技術。

本文通過三組回測數據展示了高低指標的可使用性，針對不同的貨幣對，指標的可用性差別很大。因此，數據僅供參考，實際使用中需要進一步優化。