規避市場噪音——帶你正確認識Tick圖

什麼是tick圖？

與基於時間的圖表不同，tick圖在每執行一定數量的交易後，創建一個新的K線。許多交易者發現tick圖是降低市場噪音的有效方法，因為每根K線都包含了相等的成交筆數，通過設置，就可以規避那些低成交量的K線生成。

例如，1000刻度的tick圖，每生成一根新的K線，就代表1000筆任意規模的交易。一個tick可以設置為一份合約/一股交易，也可以是一萬股交易。

支持使用這類圖表的人認為，時間是靜態的，與市場的走勢幾乎沒有關係。對他們來說，在短時間內創建了幾根K線更有意義，因為它表明大筆的成交量正在參與有關品種。

tick圖經常被標普期貨交易員使用，以努力駕馭他們在基於時間的圖表上所經歷的演算法的無情拉鋸和欺騙。

為什麼使用tick圖？

以時間為基礎的圖表，在開市時間、午餐時間或下班時間的交易之間有很大的差別。雖然它們都代表相同的時間量，但是在這些期間發生的活動量卻有很大的不同。

降噪

tick圖的主要好處是它減少了基於時間的圖表中的噪音。

由於執行的交易很少，所以像開盤前或午餐時間(大約是美國東部時間的中午)這樣的清淡時段，K線的形成非常緩慢。

相反，在像開盤後和收盤之前這樣的活躍時間段，你可能會在幾分鐘內看到幾根K線的形成，因為期間的成交量相當大。而在基於時間的圖表上，僅僅只是1-2根普通地不能再普通的K線。

確定什麼時候有聰明的投資者介入

將成交量與tick圖結合使用的好處是，這可以讓你看到哪些價格波動是由高成交量支撐的，哪些不是。它從本質上告訴你，哪些趨勢是由聰明的資金支持的，哪些只是散戶資金，讓它有可能被推翻。

使得一些無意義的K線更加平滑

tick圖是一個很好的方式，讓我們瞭解市場週期之外的情況。在這幾個小時內的交易量很薄且分散，但綜合起來，它們構成了一些可能具有一定意義的小格子。

下麵是同一品種在15分鐘K線圖上，和233刻度的tick圖上的區別:

15分鐘的圖表:

233刻度的tick圖:

識別趨勢的消耗

通過使每個K線的成交水準相等，那些錯誤趨勢所形成的K線將會減少，因為錯誤的趨勢實際上只是低成交量交易。通常在這種情況下，一旦成交量放大，趨勢就會逆轉。

何時使用tick圖

有些交易者喜歡混合使用幾種圖表類型。在緩慢的、區間波動的市場中切換到tick圖是有意義的，在這種情況下，基於時間的圖表類型只會讓你崩潰。使用tick圖允許你只在一定數量的市場成交發生後進行交易。

當市場經歷高成交量和波動期時，tick圖使調整變得簡單。您只需選擇更大的tick刻度。也許你用的是1000點刻度，或許試試2000點刻度。相反，在牛市後期的低波動的滯後時期，有必要降低你的tick刻度。

tick圖 vs Renko圖

tick和renko圖表都基於價格變動，而不是時間或成交量，儘管它們確實有一些關鍵的區別。

Renko圖表關注價格方向。他們為一個給定的數字創建了一個價格上升或下降的條。例如，你可以設定你的圖表平臺，每當市場上下移動10點時，就創建一個新的renko bar。

tick圖從某些方面來說是沒有方向的。他們只關注交易活動，為每筆特定的交易創建一個新的交易條，而不考慮方向。

最終的一些想法

最後，tick圖代表了一種不同的方式來顯示相同的市場數據。你對它們的偏好將取決於你的策略和交易趨勢。為了消除短期噪音，許多波段交易者似乎更喜歡使用tick圖。

每一種圖表風格都有其優缺點。在高活躍時期，你的tick圖可能移動得太快，而來不及反應，而一個基於時間的圖表將提供一個可預測的K線形態。Renko圖表會讓你瞭解一些真正的長期趨勢，但也會因為錯誤信號而在交易中出現幾次震盪。基於時間的圖表可以用沒有太大意義的低成交量K線來愚弄你。

即使對一個波段交易者來說，tick圖是工具箱裏一個有用的工具。許多基於日內或日線圖的波段交易者已經認可使用短期的tick圖來尋找好的入市機會。但是對於tick刻度的確認，需要適當的改變來適應市場的快速變化。tick圖是很好的工具，但普通交易者在初期，需要謹慎使用。