Thống Kê Hiệu Suất Giao Dịch

Tổng lợi nhuận - thua lỗ cho biết hiệu suất giao dịch tổng thể, thống kê số liệu là một cách tuyệt vời để đánh giá hiệu quả giao dịch.

Số liệu thống kê hiệu suất giao dịch giúp bạn xác định những gì đang hoạt động, những gì không hoạt động và những gì cần cải thiện.

Dưới đây là một số thống kê giúp theo dõi hiệu quả giao dịch.

Lợi nhuận ròng (Net Profit)

Lợi nhuận ròng là số tiền còn lại trong tài khoản của trader, khi đã từ đi những khoản chi phí như: chi phí giao dịch, hoa hồng và những loại chi phí khác. Số tiền này thường xuyên thay đổi, khi bạn thực hiện một giao dịch.

Tỷ lệ thắng lợi

Tỷ lệ thắng được tính bằng cách lấy khoản lợi nhuận chia cho tổng số giao dịch.

Tỷ lệ thua lỗ

Tỷ lệ thua lỗ là tổng số lần thua chia cho tổng số giao dịch.

Giao dịch thắng lớn nhất

Những lệnh thắng lớn của trader sẽ không được tính vào tỷ lệ thắng trung bình. Tuy điều này là không cần thiết, nhưng một lệnh thắng lớn có liên quan đến những lệnh khác, bởi vì nó là cơ sở để trader có cái nhìn đúng đắn hơn và kỳ vọng hơn cho các số liệu thống kê giao dịch về sau.

Giao dịch lỗ lớn nhất

Tương tự, những lệnh thua lỗ nhất sẽ không được tính vào những khoản thua lỗ trung bình. Điều này là không cần thiết, nhưng nếu bạn có một khoản lỗ lớn bất thường so với hệ thống giao dịch, thì việc loại bỏ nó sẽ mang lại cái nhìn chính xác hơn về quá trình giao dịch.

Giao dịch thắng trung bình

Cách tính trung bình số tiền thắng dựa trên tổng số tiền giao dịch mang về lợi nhuận chia cho tổng số lệnh đã thắng.

Giao dịch lỗ trung bình

Số tiền trung bình trader mất cho mỗi lệnh sẽ được tính thông qua khoản tiền lỗ của giao dịch thất bại chia cho tất cả các lệnh lỗ.

Tỷ lệ chi trả cho mỗi giao dịch

Đây là con số chênh lệch giữa giao dịch thắng trung bình và giao dịch lỗ trung bình. Trader chỉ cần lấy giao dịch thắng trung bình trừ cho giao dịch lỗ trung bình.

Thời gian trung bình nắm giữ một giao dịch

Thời gian trung bình nắm giữ một giao dịch được tính bằng cách chia tổng thời gian nắm giữ lệnh cho tất cả các giao dịch.

P / L (Profit/lost) của lệnh mua so với P / L của lệnh bán

Đây là chỉ số giúp trader xác định tình trạng lệnh của mình đang như thế nào, tốt hay không.

Số lỗ liên tiếp lớn nhất

Số lỗ liên tiếp lớn nhất giúp trader biết được mức thua lỗ của mình đang ở đâu và mức lỗ lớn nhất có thể xảy đến.

Số lỗ liên tiếp trung bình

Chỉ số này báo hiệu mức lỗ trung bình mà bạn phải gánh chịu, từ đó bạn có thể đề xuất những chiến lược, kế hoạch giúp hạn chế rủi ro hết mức có thể.

Mức sụt giảm tài khoản tối đa (Maximum Drawdown)

Mức sụt giảm tài khoản tối đa là khoảng thời gian tồi tệ đỉnh điểm đối với hiệu suất trong hệ thống giao dịch của bạn.

Kỳ vọng giao dịch

Kỳ vọng ở đây chính là mức thua lỗ hoặc rủi ro mà trader mong muốn trong mỗi lệnh của mình. Kỳ vọng giao dịch được tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm thua lỗ nhân với mức thua lỗ trung bình, sau đó trừ cho tỷ lệ phần trăm chiến thắng nhân với tỷ lệ thắng trung bình.

Chỉ số này còn có khả năng tính kích thước vị thế (position size) và mức độ lợi nhuận một cách chính xác.

Theo dõi tâm lý giao dịch

Tâm lý giao dịch không thể được theo dõi dưới dạng thống kê nhưng dù sao bạn cũng nên ghi lại nó vào nhật ký giao dịch.

Theo dõi tâm lý sẽ giúp bạn tránh giao dịch vào những lúc bực bội, ví dụ như khi bạn thức dậy sau một sự kiện tin tức đẩy thị trường di chuyển nhanh và mạnh, chính vì vậy bạn cố gắng vào lệnh.

Có lẽ lúc đó bạn không có tâm trạng tốt, vì vậy giao dịch có thể là một ý tưởng tồi.

Tốt nhất, bạn nên theo dõi các thống kê này để có thể so sánh và phân tích hiệu suất trong một quãng thời gian nhất định.

Ví dụ, vào cuối năm, bạn đọc các số liệu để đánh giá giao dịch cả năm. Sau khi xem lại các giao dịch thông qua bảng nhật ký, bạn thấy rằng đã vô tình tham gia các giao dịch ngược xu hướng!

Biết được điều này, bạn có thể điều chỉnh để tránh đi ngược xu hướng và điều này hy vọng sẽ tăng hiệu quả giao dịch.

Mục tiêu của việc thu thập và tính toán các số liệu thống kê này là để tối đa hóa kỳ vọng (pips hoặc USD thu được trên mỗi giao dịch), đặt khối lượng giao dịch chính xác và xác định điều kiện giao dịch phù hợp nhất với BẠN!