简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Lời nói đầu:Câu hỏi mà ai cũng quan tâm: Mỗi chỉ báo kỹ thuật mang lại lợi ích như thế nào khi được sử dụng đơn lẻ?
Trader không kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật này chỉ để làm cho biểu đồ của họ trông đẹp hơn mà họ đang muốn kinh doanh kiếm tiền!
Nếu các chỉ báo này tạo ra các tín hiệu không chuyển thành lợi nhuận cuối cùng theo thời gian, thì chúng rõ ràng không hiệu quả và không phải thứ bạn đang cần!
Để cung cấp cho tất cả các bạn sự so sánh về hiệu quả của từng chỉ số kỹ thuật, chúng tôi đã quyết định tự kiểm nghiệm lại từng chỉ số trong 5 năm qua.
Quá trình kiểm nghiệm lại liên quan đến việc kiểm tra các thông số của các chỉ số so với hành động giá trong lịch sử.
Bạn sẽ tìm hiểu thêm về điều này trong các bài học sau này của mình. Bây giờ, bạn chỉ cần xem qua các thông số chúng tôi đã sử dụng để kiểm nghiệm lại.
CHỈ BÁO | THÔNG SỐ | QUY TẮC |
Dải Bollinger | (30,2,2) | Cover và vào lệnh mua khi giá đóng hàng ngày vượt dưới dải thấp hơn. Cover và bán khi giá đóng hàng ngày vượt trên dải cao hơn. |
MACD | (12,26,9) | Cover và mua khi chỉ báo MACD1 (nhanh) vượt lên chỉ báo MACD2 (chậm). Cover và bán khi chỉ báo MACD1 vượt dưới dưới MACD2. |
Parabolic SAR | (.02,.02,.2) | Cover và mua khi giá đóng hàng ngày vượt lên chỉ báo ParSAR. Cover và bán khi khi giá đóng hàng ngày vượt dưới chỉ báo ParSAR. |
Stochastic | (14,3,3) | Cover và mua khi giá trị % Stoch vượt trên 20. Cover và bán khi giá trị % Stoch vượt dưới 80. |
RSI | (9) | Cover và mua khi chỉ số RSI vượt trên 30.Cover và bán khi chỉ số RSI vượt dưới 70. |
Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | Cover và mua khi đường chuyển đổi vượt trên đường cơ sở. Cover và bán khi đường chuyển đổi vượt dưới đường đường cơ sở. |
Sử dụng các thông số này, chúng tôi đã tự kiểm tra từng chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày của EUR / USD trong 5 năm qua.
Với khối lượng giao dịch 1 lot (tức là 100.000 đơn vị) tại một thời điểm mà không đặt điểm dừng lỗ hoặc chốt lời.
Chúng tôi chỉ cần cover và chuyển đổi vị thế khi một tín hiệu mới xuất hiện. Điều này có nghĩa là nếu ban đầu chúng tôi có một vị thế mua khi chỉ báo cho chúng tôi biết bán, chúng tôi sẽ cover và thiết lập một vị thế bán mới.
Ngoài ra, chúng tôi đã giả định rằng chúng tôi đã được vốn hóa tốt (như được đề xuất trong bài học về Đòn bẩy của chúng tôi) và bắt đầu với số dư giả định là 100.000 đô la.
Ngoài lợi nhuận và lỗ thực hiện trong mỗi một chiến lược, chúng tôi còn cover tổng số pips đạt được / bị mất và drawdown tối đa.
Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại với bạn rằng chúng tôi KHÔNG CHẮC CHẮN giao dịch ngoại hối mà không có bất kỳ khoản dừng lỗ nào. Điều này chỉ dành cho mục đích minh họa! Tiếp tục, đây là kết quả kiểm tra lại của chúng tôi:
CHIẾN LƯỢC | SỐ LẦN GIAO DỊCH | LỜI/LỖ THEO PIP | LỜI/LỖ THEO % | MỨC SỤT GIẢM TỐI ĐA |
Buy And Hold | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
Bollinger Bands | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
Parabolic SAR | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
Stochastic | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
RSI | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
Dữ liệu cho thấy trong 5 năm qua, chỉ báo hoạt động tốt nhất là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.
Nó tạo ra tổng lợi nhuận là 30.341 đô la, tương đương 30,35%. Trong hơn 5 năm, con số đó cho chúng tôi trung bình hơn 6% mỗi năm!
Đáng ngạc nhiên là phần còn lại của các chỉ báo kỹ thuật có lợi nhuận ít hơn rất nhiều, với chỉ báo Stochastic cho thấy mức lợi nhuận âm 20,72%.
Hơn nữa, tất cả các chỉ số đều dẫn đến mức giảm đáng kể từ 20% đến 30%.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo là tốt nhất hoặc các chỉ báo kỹ thuật nói chung là vô dụng. Thay vào đó, điều này chỉ cho thấy rằng bản thân chúng không hữu ích.
Hãy nghĩ về những bộ phim võ thuật mà bạn đã xem khi lớn lên. Ngoài The Rock và Peoples Elbow, không ai chỉ dựa vào một chiêu thức để đánh bại tất cả những kẻ xấu. The Rock đã sử dụng kết hợp các bước di chuyển để chiến thắng.
Giao dịch forex (ngoại hối) cũng tương tự như vậy. Đó là một nghệ thuật và với tư cách là nhà giao dịch, chúng ta cần học cách sử dụng và kết hợp các công cụ có sẵn để tạo ra một hệ thống phù hợp với chúng ta.
Điều này đưa chúng ta đến bài học tiếp theo: đặt tất cả các chỉ số này lại với nhau!
Miễn trừ trách nhiệm:
Các ý kiến trong bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không phải lời khuyên đầu tư. Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo và không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra dựa trên nội dung này.
Sẽ có những ngày bạn hoàn toàn không hiểu tại sao thị trường không chuyển động theo tin tức hoặc hệ thống gặp vấn đề gì.
“Kiên nhẫn là mấu chốt của mọi thành công. Gà con là do ấp trứng mà có, đập vỡ trứng không thể có được gà con” Arnold H. Glasgow.
Bất cứ một nhà đầu tư sành sỏi nào trên phố Wall cũng sẽ nói với bạn rằng không có công thức chung nào cho việc giao dịch Forex. Không một hệ thống giao dịch nào có tỉ lệ chiến thắng 100% cả.
Mặc dù bạn đã học qua tất cả các bài học rồi nhưng hãy nhớ rằng hệ thống giao dịch hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào bản thân trader.
STARTRADER
Tickmill
Octa
OANDA
IC Markets Global
GO MARKETS
STARTRADER
Tickmill
Octa
OANDA
IC Markets Global
GO MARKETS
STARTRADER
Tickmill
Octa
OANDA
IC Markets Global
GO MARKETS
STARTRADER
Tickmill
Octa
OANDA
IC Markets Global
GO MARKETS