ความเสี่ยงของการลงทุนใน forex คือโอกาสที่เทรดเดอร์จะสูญเสียเงินจำนวนมากในการซื้อขาย โปรดใช้เงินเย็นที่รับความเสี่ยงที่จะสูญเสียได้ มาใช้ในการลงทุนไม่ควรนำเงินออมทั้งหมดที่มีมาใช้ในการลงทุน
ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ Risk of Ruin (RoR) จำลองความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชีซื้อขายโดยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการชนะ/การสูญเสียและจำนวนเงินในการซื้อขายแต่ละครั้ง ตามหลักการแล้ว คุณไม่ควรมีการขาดทุน 50% หรือน้อยกว่านั้น เนื่องจากถ้าคุณทำได้ คุณจะต้องได้รับผลตอบแทน 100% เพื่อที่จะคุ้มทุน
สูตร:
วิธีการคำนวณความเสี่ยงของการทำลายค่อนข้างน้อย แต่สูตรที่ใช้บ่อยที่สุดมีดังนี้:
ความเสี่ยงที่จะถูกทำลาย = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = ความน่าจะเป็นในการชนะ (เช่น 0.6 สำหรับ 60%)
P = ความน่าจะเป็นที่จะแพ้ (เช่น 0.4 สำหรับ 40%)
^ U = พลังของจำนวนสูงสุดของการซื้อขายต่อเนื่องที่สูญเสียก่อนการทำลาย
ตัวอย่าง:
สมมติว่าไมค์มีบัญชี $50,000 และยินดีเสี่ยงขาดทุนสูงสุด 30% ซึ่งเท่ากับ -$15,000 สมมติว่าเขาได้พิสูจน์โดยการทำธุรกรรมของเขาว่าเขาสามารถรับค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้: กำไร = 60% ขาดทุน = 40% ความเสี่ยงต่อธุรกรรม 1% ของบัญชี ($500) ดังนั้นจำนวนการซื้อขายสูงสุดที่เขาสามารถรับและขาดทุนต่อเนื่องคือ 30 ซื้อขายก่อนที่เขาจะถึงจุดทำลาย (การขาดทุนสูงสุด 30%)
ความเสี่ยงที่จะถูกทำลายจึงคำนวณได้ดังนี้:
(1-(0.2)/1+(0.2)) ^30 = (0,666666)^30 = 0,000005214 = 0 % (ปัดเศษลงเป็นจำนวนที่ต่ำกว่า)
ดังนั้นจึงสามารถเสี่ยงโดยไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเหลวเพราะมีโอกาสสูญเสียทางการเงินต่ำ แน่นอนว่าเขาคงรักษาแนวปฏิบัติในการซื้อขายในปัจจุบันไว้ โอกาสที่จะล้มละลายอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับว่าอัตรากำไรและอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป