Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ - на 823 млрд руб.

Минфин России установил новый рекорд привлечения денежных средств за один день, продав в среду на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 823,02 млрд рублей по номиналу при общем спросе более 1,195 трлн рублей. При этом объем размещения на втором аукционе также составил рекордную для одного аукциона величину - 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей.

Таким образом, Минфин побил предыдущий абсолютный рекорд размещения ОФЗ как на одном аукционе, так и за весь аукционный день, установленный 28 октября 2020 года, когда Минфину на двух аукционах удалось продать бумаги на общую сумму 436,558 млрд рублей по номиналу при спросе 487,686 млрд рублей. При этом объем размещения на первом аукционе тогда составил рекордную для одного аукциона величину - 430,195 млрд рублей по номиналу при спросе 474,305 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на состоявшемся 16 ноября первом аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 97,2851% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,1395% от номинала, что соответствует доходности 10,2% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 53,971 млрд рублей по номиналу при спросе 253,884 млрд рублей и объеме предложения 750 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 52,52 млрд рублей.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПК серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года, было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей и объеме предложения 750 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 722,798 млрд рублей. Таким образом, ведомство сразу на одном аукционе разместило весь объем данного выпуска, который был новым и ранее не предлагался рынку. Средневзвешенная цена на аукционе составила 96,3401% от номинала, цена отсечения была установлена в размере 96,27% от номинала.

На третьем аукционе, где размещались ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года, было продано бумаг на общую сумму 19,05 млрд рублей по номиналу при спросе 37,065 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 17,896 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,6% от номинала.

Всего с учетом последних размещений Минфин привлек на аукционах ОФЗ с начала четвертого квартала 1 трлн 259,5 млрд рублей по номиналу при плане всего 150 млрд рублей. Таким образом квартальный план уже перевыполнен в 8,4 раза.

Минфин РФ, комментируя итоги рекордного дня, ограничился только заявлением, что результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством РФ макроэкономической политике.

ЦБ РФ в понедельник на аукционах годового и месячного репо разместил в банках суммарно 1,492 трлн рублей (100 млрд рублей и 1,392 трлн рублей соответственно). На аукционе годового репо был выбран весь предложенный лимит в 100 млрд рублей. На аукционе месячного репо (первая часть сделки осуществляется в среду, 9 ноября, вторая - 7 декабря) лимит был повышен со 100 млрд рублей до 1,5 трлн рублей впервые с 22 марта 2021 года. Рост предложения ликвидности со стороны регулятора произошел на фоне активного размещения ОФЗ Минфином.

Минфин РФ до конца 2022 года сможет направить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета 1 трлн рублей, которые пойдут в том числе на исполнение в полном объеме социальных обязательств перед гражданами, а также на замещение госзаимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам.

Ситуация на рынке сейчас в какой-то степени напоминает ситуацию конца 2020 года. Тогда также ЦБ повысил лимит для аукционов месячного репо до 1,5 трлн рублей и сохранял его до конца марта 2021 года. Одновременно Минфин на фоне высокого дефицита бюджета из-за COVID-19 резко с сентября увеличил объем размещения ОФЗ на аукционах, пользуясь высоким спросом со стороны крупнейших российских банков. Тогда в октябре-ноябре были размещены бумаги на 2,3 трлн рублей, за весь 2020 год - на 5,3 трлн рублей.