简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Абстракт:Участники фьючерсного рынка США с 27 октября по 2 ноября на 7% сократили длинное спекулятивное (non-commercial) нетто-позиционирование в рубле - до 19.982 контрактов против 21.462 неделей ранее.
Как следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), объем длинных позиций за отчетную неделю вырос почти на 1/5, или на 5.681 контракт, до 36.389, но одновременно количество коротких позиций выросло на 3/4 - на 7.161 до 16.407 контрактов.
Текущее длинное позиционирование сохраняется с небольшими перерывами уже более четырех лет, абсолютный же максимум чистой длинной рублевой позиции, 36.589 контрактов, был достигнут в мае 2019 года.
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.