简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Абстракт:Трейдеры американского фьючерсного рынка по состоянию на 23 марта нарастили длинное спекулятивное (non-commercial) позиционирование в рубле за неделю на 42%: объем позиций составил 5.625 контракта против 3.973 контракта неделей ранее, сообщила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Объем длинных позиций за отчетную неделю вырос незначительно, всего на 123 контракта, до 10.492, но число коротких позиций упало на 1.529 контрактов, до 4.867.
Ранее кратковременный период длинного позиционирования был в конце прошлого года и в первые недели года текущего, а до этого нетто-лонг удерживался более трех лет, с сентября 2017 года. Абсолютный максимум чистой длинной рублевой позиции, 36.589 контрактов, был достигнут в мае 2019 года.
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.