Что такое индекс доллара США (USDX)?

Ой, подождите, это последнее на самом деле метла Гарри Поттера.

Что ж, если у акций США есть индекс, доллар США не может быть превзойден.

Для валютных трейдеров у нас есть индекс доллара США (USDX).

И, чтобы быть технически правильным, индекс доллара США ICE.

Индекс доллара США состоит из средневзвешенной геометрической корзины иностранных валют по отношению к доллару.

Скажи что!？!

Хорошо, прежде чем вы заснете после этого супер-гиковского определения, давайте разберем его.

Это очень похоже на то, как работают фондовые индексы, поскольку дает общее представление о стоимости корзины ценных бумаг.

Конечно, «ценные бумаги», о которых мы здесь говорим, — это другие основные мировые валюты.

Валютная корзина индекса доллара США

Индекс доллара США состоит из ШЕСТИ иностранных валют. Они:

Евро (EUR)

Японская иена (JPY)

Британский фунт (GBP)

Канадский доллар (CAD)

Шведская крона (SEK)

Швейцарский франк (CHF)

Вот хитрый вопрос. Если индекс состоит из 6 валют, сколько стран включено？

Если вы ответили «6», вы ошиблись.

Если вы ответили «24», вы гений!

Евро является официальной валютой 19 из 27 государств-членов Европейского Союза.

Добавьте остальные пять стран (Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию) и соответствующие им валюты.

А у тебя 24!

Очевидно, что 24 страны составляют небольшую часть мира, но многие другие валюты очень близко следуют за индексом доллара США.

Это делает USDX довольно хорошим инструментом для измерения глобальной силы доллара США.

USDX можно торговать как фьючерсный контракт (DX) на Межконтинентальной бирже (ICE).

Он также доступен в биржевых фондах (ETF), контрактах на разницу (CFD) и опционах.

ICE Индекс доллара США®

С юридической точки зрения обозначения «U.S. Dollar Index», «Dollar Index» и «USDX» являются товарными знаками и знаками обслуживания ICE Futures U.S., Inc.

Индекс доллара США является исключительной собственностью ICE, также известной как Intercontinental Exchange Group.

Intercontinental Exchange Group (ICE) – глобальная биржевая, клиринговая, финансовая и технологическая компания, работающая на нескольких рынках и оказывающая услуги по девяти различным классам активов.

ICE управляет 13 регулируемыми биржами, включая фьючерсные и внебиржевые биржи ICE в США, Канаде, Европе и Сингапуре. Она также является материнской компанией известной Нью-Йоркской фондовой биржи.

Сегодня компания входит в число крупнейших биржевых групп мира.

Итак, если вы видите «ICE U.S. Dollar Index®», теперь вы знаете, почему. Он находится в частной собственности и зарегистрирован под торговой маркой.

С момента начала торговли фьючерсами на индекс доллара США в 1985 году ICE собирает, поддерживает, определяет и взвешивает компоненты индекса доллара США.

Индекс доллара США можно торговать как фьючерсный контракт в течение 21 часа в сутки на платформе ICE. Фьючерсный контракт на индекс доллара США получает свою ликвидность непосредственно от валютного рынка спот, оборот которого, по оценкам, превышает 2 триллиона долларов в день.

Фьючерсные контракты, основанные на индексе доллара США, были зарегистрированы 20 ноября 1985 года. Опционы на фьючерсные контракты начали торговаться 3 сентября 1986 года. Фьючерсы и опционы на фьючерсы на индекс доллара США доступны исключительно на электронной торговой платформе ICE.

Фьючерсный контракт ICE на индекс доллара США является единственным общедоступным регулируемым рынком для торговли индексом доллара США, обеспечивающим практически круглосуточный доступ к фьючерсным трейдерам по всему миру.

Вот почему фьючерсный контракт ICE на индекс доллара США (USDX) считается ведущим эталоном международной стоимости доллара США и наиболее широко признанным в мире торгуемым валютным индексом.

USDX против DX против DXY

Если вы набрали в Google «U.S. Индекс доллара», возможно, вы видели три аббревиатуры, связанные с этой фразой: USDX, DX и DXY, и задавались вопросом: «Какая, черт возьми, между ними разница？!»

Что такое USDX？

USDX — это общий термин для индекса доллара США. Вы не ошибетесь, используя этот термин, если говорите об исходном индексе доллара.

Что такое DX？

Символ ICE Exchange для фьючерсного контракта — DX, за которым следуют код месяца и года.

Символ ICE Exchange для значения базового индекса доллара (иногда называемый денежным или спотовым индексом) также DX (без кода месяца или года), хотя разные поставщики данных могут использовать разные символы.

Что такое DXY？

DXY — это популярный тикер или символ, используемый пользователями терминалов Bloomberg, поэтому этот индекс иногда называют «Дикси».

DXY чаще используется, когда речь идет о наличном или спотовом курсе доллара, в то время как DX больше ориентирован на фьючерсных трейдеров. Хотя, как уже упоминалось, DX также может относиться к спотовой ставке. Сбивает с толку, верно？

Компоненты индекса доллара США (USDX)

Теперь, когда мы знаем, из чего состоит корзина валют, давайте вернемся к части «среднегеометрического».

Поскольку не все страны имеют одинаковый размер, будет справедливо, если каждой из них будет присвоен соответствующий вес при расчете индекса доллара США.

Проверьте текущие веса:

С его 19 странами евро составляет большую часть индекса доллара США.

Следующей по величине является японская иена, что имеет смысл, поскольку Япония имеет одну из крупнейших экономик в мире.

Остальные четыре составляют менее 30 процентов USDX.

Вот вопрос…

Когда евро падает, в какую сторону движется индекс доллара США？

Евро составляет такую огромную часть индекса доллара США, что мы могли бы также назвать этот индекс «индексом против евро».

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: до создания евро первоначальный USDX содержал десять валют: те, которые включены в настоящее время (кроме евро), а также западногерманскую марку, французский франк, итальянскую лиру, голландский гульден и бельгийский доллар. франк. Евро заменил последние пять из этих валют.

Поскольку на USDX очень сильно влияет евро, трейдеры искали более «сбалансированный» индекс доллара.

Позже мы рассмотрим два других индекса доллара США:

Торговля и взвешенный индекс доллара

Спотовый индекс доллара Bloomberg

Как валютный трейдер, вы должны быть знакомы со ВСЕМИ тремя из них.

Индекс доллара США ICE скорректирован или перебалансирован？

Регулярных корректировок или перебалансировок индекса доллара США ICE не предусмотрено.

Индекс был скорректирован один раз, когда евро был введен в качестве общей валюты для блока стран Европейского Союза (ЕС).

ICE, в частности ICE Futures U.S., отслеживает методологию индекса, чтобы гарантировать, что он правильно отражает покрываемые валюты и рынок FX в целом, и вносит коррективы по мере необходимости (что похоже на… никогда).

Как рассчитывается индекс доллара США？

Индекс доллара США ICE рассчитывается в режиме реального времени примерно каждые 15 секунд. Этот расчет в реальном времени перераспределяется среди всех поставщиков данных.

Цены фьючерсных контрактов DX устанавливаются рынком и отражают разницу в процентных ставках между соответствующими валютами и долларом США.

Где я могу получить цены в режиме реального времени для индекса доллара США ICE？

Цены в режиме реального времени на базовый наличный индекс доллара США и на фьючерсные контракты, основанные на индексе доллара США, можно получить у поставщиков рыночных данных и в WebICE (служба подписки в Интернете, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к торговой деятельности на ICE). торговая площадка).

По сути, поскольку ICE контролирует данные о ценах и взимает плату за подачу данных, доступ к плате в реальном времени не предоставляется БЕСПЛАТНО!

Цены с задержкой на наличный индекс доллара США можно найти на таких веб-сайтах, как Bloomberg, MarketWatch, CNBC, WSJ и Yahoo! Финансы.

Цены с задержкой на фьючерсы на индекс доллара США ICE доступны на веб-сайте ICE.