Кэрри трейд: Критерии и риски

Найти подходящую пару для керри-трейда довольно просто. Ищите две вещи:

1. Найдите разницу с высокой процентной ставкой.

2. Найдите пару, которая была стабильной или находилась в восходящем тренде в пользу валюты с более высокой доходностью. Это дает вам возможность оставаться в сделке КАК ВОЗМОЖНО ДОЛГО и получать прибыль от разницы процентных ставок.

Довольно просто, да？

Давайте возьмем реальный пример керри трейд в действии:

Это недельный график пары AUD/JPY. В течение этого времени Банк Японии поддерживал «Политику нулевой процентной ставки» с процентной ставкой около нуля на уровне 0,10%).

Также известен как ZIRP (Политика нулевой процентной ставки).

Поскольку Резервный банк Австралии рекламировал одну из самых высоких процентных ставок среди основных валют (4,50% в примере на графике), многие трейдеры устремились к этой паре (один из факторов, создавших небольшой восходящий тренд в паре).

С начала 2009 года до начала 2010 года цена этой пары изменилась с 55,50 до 88,00.

Это 3250 пипсов!

Если вы соедините это с процентными выплатами от разницы процентных ставок двух валют, эта пара была хорошей долгосрочной игрой для многих инвесторов и трейдеров, способных выдерживать волатильные движения валютного рынка вверх и вниз.

Конечно, экономические и политические факторы меняются ежедневно.

Процентные ставки и разница в процентных ставках между валютами также могут измениться, в результате чего популярные сделки кэрри (например, кэрри-трейд с иеной) потеряют популярность у инвесторов.

Риски Кэрри трейда

Поскольку вы очень умный трейдер, вы уже знаете, какой первый вопрос вы должны задать перед входом в сделку？

«Каков мой риск？»

Правильный! Перед входом в сделку вы должны ВСЕГДА оценивать свой максимальный риск и его приемлемость в соответствии с вашими правилами управления рисками.

В примере в начале урока с Джо, начинающим трейдером на рынке Форекс, его максимальный риск составил бы 9000 долларов. Его позиция будет автоматически закрыта, как только его убытки достигнут 9000 долларов.

А？

Звучит не очень хорошо, не так ли？

Помните, что это наихудший возможный сценарий, а Джо — новичок, поэтому он не полностью оценил значение стоп-лоссов.

Совершая кэрри-трейд, вы по-прежнему можете ограничивать свои убытки, как и при обычной направленной сделке.

Например, если бы Джо решил, что он хочет ограничить свой риск до 1000 долларов, он мог бы установить стоп-приказ, чтобы закрыть свою позицию на любом уровне цены, который был бы для этого убытка в 1000 долларов.

Он по-прежнему будет удерживать любые процентные платежи, которые он получил, удерживая позицию.