简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Абстракт:Поскольку отчет COT выходит еженедельно, его полезность в качестве индикатора рыночных настроений больше подходит для долгосрочных сделок.
Вопрос, который вы можете задать сейчас, заключается в следующем:
Как, черт возьми, превратить весь этот «гигантский проглоченный блок текста» в индикатор, основанный на настроениях, который поможет вам заработать несколько пипсов?!
Одним из способов использования отчета COT в вашей торговле является нахождение экстремальных чистых длинных или чистых коротких позиций.
Обнаружение этих позиций может сигнализировать о том, что разворот рынка не за горами, потому что, если у всех есть длинная валюта, кто останется покупать?
Никто.
И если у всех короткая валюта, кто останется продавать?
Что это такое?
Довольно тихо…
Да, это так. НИКТО.
Одна аналогия, о которой следует помнить, — это представить, что вы едете по дороге и заезжаете в тупик. Что произойдет, если вы зайдете в этот тупик?
Вы не можете продолжать, потому что впереди нет дороги. Единственное, что нужно сделать, это повернуть назад.
Давайте посмотрим на этот график EUR/USD:
В верхней половине у нас происходит движение цены EUR/USD. В то же время в нижней половине у нас есть данные о длинных и коротких позициях фьючерсов на евро, разделенных на три категории:
Коммерческие торговцы (синие)
Большой некоммерческий (зеленый)
Малый некоммерческий (красный)
На данный момент игнорируйте коммерческие позиции, так как они в основном предназначены для хеджирования, а мелкие розничные трейдеры не имеют значения.
Давайте посмотрим, что произошло в середине 2008 года. Как вы видите, с июля по сентябрь пара EUR/USD неуклонно снижалась.
Поскольку стоимость чистых коротких позиций некоммерческих трейдеров (зеленая линия) упала, то же самое произошло и с парой EUR/USD.
В середине сентября чистые короткие позиции достигли максимума в 45 650. Вскоре после этого инвесторы начали выкупать фьючерсы на евро.
Между тем, EUR/USD резко выросла примерно с 1,2400 до максимума около 1,4700!
В течение следующего года чистая стоимость фьючерсной позиции в евро постепенно становилась положительной. Как и ожидалось, пара EUR/USD в конце концов последовала этому примеру, даже достигнув нового максимума около 1,5100.
В начале октября 2009 года чистые длинные позиции по фьючерсам на евро достигли максимума в 51 000, прежде чем развернуться. Вскоре после этого курс EUR/USD также начал снижаться.
Святой гуакамоле! Просто используя COT в качестве индикатора, вы могли бы поймать два сумасшедших движения с октября 2008 года по январь 2009 года и с ноября 2009 года по март 2010 года.
Первый был в середине сентября 2009 года.
Если бы вы видели, что короткие позиции спекулятивных трейдеров находятся на экстремальных уровнях, вы могли бы купить EUR/USD на уровне около 1,2300.
Это привело бы к прибыли почти на 2000 пипсов всего за несколько месяцев!
Теперь, если бы вы также увидели, что в ноябре 2009 года чистые длинные позиции достигли экстремального значения, вы бы продали EUR/USD и получили бы около 1500 пипсов!
С этими двумя движениями, используя отчет COT в качестве индикатора разворота рыночных настроений, вы могли бы получить в общей сложности 3500 пунктов. Довольно изящно, да?
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.