Как создать свой собственный торговый индикатор COT

Использование отчета COT может быть весьма полезным в качестве инструмента для определения потенциальных разворотов на рынке.

Однако есть одна проблема: мы не можем просто посмотреть на абсолютные цифры, напечатанные в отчете COT, и сказать: «Ага, похоже, рынок достиг экстремума… Я закрою короткую позицию и куплю себе 10 000 000 пар носков на свою легкую прибыль».

Определение экстремумов может быть затруднено, потому что не все чистые длинные и короткие позиции релевантны.

То, что могло быть экстремальным уровнем пять лет назад, может уже не быть экстремальным уровнем в этом году.

Как вы справляетесь с этой проблемой？

Что вам нужно сделать, так это создать индекс, который поможет вам определить, находятся ли рынки на экстремальных уровнях.

Как создать индекс, который измеряет рыночные экстремумы

Ниже приведен пошаговый процесс создания этого индекса.

1. Решите, какой период мы хотим охватить. Чем больше значений мы вводим в индекс, тем меньше сигналов экстремальных настроений мы будем получать, но тем надежнее он будет. Меньшее количество входных значений приведет к большему количеству сигналов, хотя это может привести к большему количеству ложных срабатываний.

2. Рассчитайте разницу между позициями крупных спекулянтов и коммерческих трейдеров за каждую неделю.

Формула расчета этой разницы:

Разница = Чистая позиция

Крупных Спекулянтов – Чистая позиция Коммерсантов

Обратите внимание, что если крупные спекулянты имеют чрезвычайно длинные позиции, это будет означать, что коммерческие трейдеры имеют чрезвычайно короткие позиции.

Это приведет к положительному результату.

С другой стороны, если крупные спекулянты имеют чрезвычайно короткие позиции, это будет означать, что коммерческие трейдеры, скорее всего, имеют чрезвычайно длинные позиции. это приведет к отрицательной цифре.

Это приведет к отрицательной цифре.

1.Расположите эти результаты в порядке возрастания, от самых отрицательных до самых положительных.

2. Присвойте значение 100 наибольшему числу и 0 наименьшему числу.

Теперь у нас есть индикатор COT!

Это очень похоже на индикаторы RSI и Stochastic, которые мы обсуждали в предыдущих уроках.

После того, как мы присвоили значения каждой из рассчитанных разностей, мы должны быть предупреждены всякий раз, когда новые данные, введенные в индекс, показывают экстремум: 0 или 100.

Это указывало бы на то, что разница между позициями двух групп самая большая и что разворот может быть неизбежен.

Помните, нам интересно знать, продолжится ли тренд или он закончится.

Если отчет COT покажет, что рынки находятся на экстремальных уровнях, это поможет точно определить те вершины и основания, которые мы все так любим.

Вы можете скачать индикатор COT, если вы торгуете на платформе MT4, и вы можете найти ссылку в наших данных COT на ветку форума индикатора!