Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Допустим, мы наносим 5-периодную SMA на дневной график пары EUR/USD.

Цены закрытия за последние 5 дней следующие:

День 1: 1.3172

День 2: 1.3231

День 3: 1.3164

День 4: 1.3186

День 5: 1.3293

Простая скользящая средняя будет рассчитываться следующим образом:

(1,3172 + 1,3231 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293) / 5 = 1,3209

Достаточно просто, не так ли？

Ну, а что, если бы в День 2 появились новости, из-за которых евро упал по всем направлениям？

Это приводит к падению пары EUR/USD и закрытию на отметке 1,3000. Давайте посмотрим, как это повлияет на 5-периодную SMA.

День 1: 1.3172

День 2: 1.3000

День 3: 1.3164

День 4: 1.3186

День 5: 1.3293

Простая скользящая средняя будет рассчитываться следующим образом:

(1,3172 + 1,3000 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293) / 5 = 1,3163

Результат простой скользящей средней был бы намного ниже, и это дало бы вам представление о том, что цена на самом деле снижается, тогда как на самом деле День 2 был всего лишь разовым событием, вызванным плохими результатами экономического отчета.

Мы пытаемся подчеркнуть, что иногда простое скользящее среднее может быть слишком простым.

Если бы только был способ отфильтровать эти всплески, чтобы у вас не возникло неправильного представления.

Хм… Подождите… Есть же способ!

Он называется экспоненциальной скользящей средней!

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) придают больший вес самым последним периодам.

В нашем примере выше EMA будет придавать больший вес ценам самых последних дней, то есть дней 3, 4 и 5.

Это означало бы, что всплеск в День 2 будет иметь меньшее значение и не окажет такого большого влияния на скользящую среднюю, как если бы мы рассчитывали для простой скользящей средней.

Если подумать, это имеет большой смысл, потому что это делает больший акцент на том, что трейдеры делают в последнее время.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) против простой скользящей средней (SMA)

Давайте взглянем на 4-часовой график пары USD/JPY, чтобы посмотреть, как простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA) будут выглядеть вместе на графике.

Обратите внимание, что красная линия (30 EMA) находится ближе к цене, чем синяя линия (30 SMA).

Это означает, что он более точно представляет недавнее поведение цены. Вы, наверное, догадываетесь, почему это происходит.

Это потому, что экспоненциальная скользящая средняя уделяет больше внимания тому, что происходило в последнее время.

При торговле гораздо важнее видеть, что трейдеры делают СЕЙЧАС, а не то, что они делали на прошлой неделе или в прошлом месяце.