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Resumo:Uma média móvel é um indicador chave para suavizar os dados dos preços das ações para formar um indicador de acompanhamento de tendências. Essa métrica normalmente usa uma média de vários períodos de tempo, tanto curtos quanto longos. O termo “portátil” ocorre porque os dados são atualizados frequentemente, ou seja, são calculados com base no valor mais recente. É importante observar que as médias móveis são sempre recomendadas para seguir uma tendência de preços e examinar o movimento dos preços das ações no mercado durante um período de tempo. No universo de trading, a média móvel é uma linha que corresponde à média das cotações, dentro de um período, que um determinado ativo atingiu. Como veremos mais adiante, existem aplicações fantásticas para esse indicador.
Jéssica Santos- Trader profissional há mais de 3 anos. investe no mercado de renda variável, também nos mercados de forex e criptomoeda. negociando na modalidade de day trading, swing trading .Instagram: @drajessicatrader
Média móvel simples (SMA)
Uma média móvel simples é usada para identificar a tendência que um ativo
está enfrentando. Corresponde ao movimento da vela (ou seja, volatilidade
dos preços).
Identificar essas tendências em seu corpo pode lhe dar uma ideia de onde
seguir. Mas isso não é tudo. Com médias móveis, você tem outra opção. Isso
nos permite determinar se um movimento pode reverter a tendência! Mas
falaremos disso mais tarde... Usaremos uma média móvel simples aqui.
Médias móveis mais usadas - Média móvel simples, período 5 em gráfico de 5 minutos.
Como podemos observar, essa média móvel segue a tendência do mercado
e é muito suave, com poucos picos. Quanto maior o período selecionado,
mais suave e menos preciso ele será.
Isso ocorre porque uma média móvel simples é a média do preço de um
número específico de velas. Não há outros privilégios.
Como o nome sugere, é simples. Agora vamos passar para as médias
móveis exponenciais. Uma olhada na diferença entre as duas médias móveis
pode clarear um pouco sua mente.
Média móvel exponencial (EMA)
Tal como as médias móveis simples, os índices distinguem-se por apenas um
factor que mede os preços recentes. O que isso realmente significa?
Isso significa que está mais próximo dos candles do que de uma média móvel
simples. Falaremos sobre métodos de cálculo mais tarde, mas por enquanto
vamos nos concentrar apenas no conceito.
Médias móveis mais usadas - Em azul, média móvel exponencial de 9 períodos em gráfico
de 5 minutos.
As médias móveis exponenciais são mais “maleáveis” do que as médias
móveis simples. No entanto, é preciso admitir que a diferença entre os dois
não é tão grande.
Isso ocorre porque o período é curto. Explicaremos. No entanto, se
aumentarmos isso torna a diferença entre os dois mais aparente.
Observe como a diferença entre as linhas é de quase 150 pontos? Isso não é
coisa pequena. E se você aumentar o comprimento de ambas as médias,
poderá encontrar mais espaço entre elas.
Embora estas médias móveis (simples e exponenciais) sejam as principais
médias móveis, existem também duas outras médias móveis que são
utilizadas ao longo do tempo ou de outras formas.
O que são os períodos das médias móveis?
Uma maneira diferente de pensar sobre os períodos de média móvel. O
período não excede um determinado período. Mas para nós, traders, pensar
em períodos de tempo em termos de tempo pode ser um pouco complicado.
Para simplificar a explicação, vamos considerar um período como um número
de velas.
Se você negociar no gráfico de 5 minutos e escolher um período de 5 velas
na média móvel, você terá uma média móvel a cada 5 velas (25 minutos).
Vamos dar outro exemplo para ficar mais claro.
Se você negociar no gráfico de 1 hora e selecionar um período de 9 velas na
média móvel, você terá uma nova média móvel a cada 9 velas (9 horas).
Você entendeu?
Agora, para evitar confusão, se você pensar na duração de cada período
(não no número de velas), então você está falando de períodos (ou períodos).
Duração é o tempo escolhido para realizar a análise gráfica. Basicamente,
esta é a duração de cada vela.
No período de 5 minutos, cada vela dura 5 minutos. Dentro de 15 minutos,
cada um com duração de 15 minutos e assim por diante.
Se você mantiver o mesmo número de períodos na média móvel e alterar o
período, o valor do indicador será completamente diferente, mesmo que você
não altere a configuração da média móvel.
Como operar usando médias móveis?
Esta estratégia é incrivelmente simples. Isso, é claro, não significa que
qualquer um está pronto para utilizá-la e muito menos que se trata de uma
artimanha livre de risco.
Ela é muito objetiva: é branco no preto e deu! Porém, nós não somos robôs.
E mesmo se fôssemos, não daria muito certo, pois quem automatizou essa
estratégia já sabe que ela não se aplica o tempo todo - é preciso uma análise
prévia.
Nós temos emoções, e elas podem estragar tudo quando o assunto é trading.
Portanto, lembre-se de ir com calma, sem afobação: o mercado não perdoa
emocionados.
Basicamente, nas suas operações, Larry Williams observava quando um
candle cruzava a média exponencial de 9 períodos. Se a média formasse
uma curva justamente na hora em que um candle a cruzasse, o Larry
Williams entrava com uma operação.
Esse candle que marca a curvatura da média móvel é quem determina a
compra (ou a venda) e o stop.
Por exemplo, se um candle indica uma subida e faz uma curva na média,
onde ele fechar será a indicação de onde devemos comprar caso o próximo
candle ultrapasse essa mesma marca. Onde for a mínima dele, marcaremos
o nosso stop.
Observe a imagem ilustrativa abaixo:
Médias móveis mais usadas - Note que o stop da operação evolui, sempre nas mínimas que
“furaram” a média móvel.
Mas não é porque esta estratégia funcione muito bem, é a única que pode
funcionar. Outro método usando médias móveis ainda está para ser visto.
Lembre-se disto: todas as estratégias funcionam em determinados momentos,
mas nenhuma funciona o tempo todo. Portanto, saber quando utilizar uma
determinada estratégia requer uma consciência aguçada que só pode ser
adquirida através da experiência prática.
Nesta estratégia nós queremos ir a favor da tendência. Mas para evitar entrar
num topo, esperamos um movimento de correção (até a média) e assim
barganhamos um preço mais favorável na entrada.
Não há uma regra para qual média móvel utilizar. No geral, muitos traders
preferem utilizar a média móvel simples com período na casa dos 20.
Há também aqueles que preferem períodos maiores, como o de 200. Como
eu disse, cabe a você basear-se em uma série de análises e testes do mundo
real.
Uma maneira muito comum de usar a tendência a seu favor é confiar nas
velas que tocam a média móvel após um movimento corretivo.
No entanto, o conceito de regressão à média também pode ser a base para a
utilização de movimentos de correção contra a tendência.
A retração para médias móveis ajustadas funciona da seguinte maneira.
Identifique quando o preço está se afastando de uma média móvel com ou
sem a ajuda de outros indicadores, como Bandas de Bollinger, VWAP, RSI,
etc.
Na época, eu estava negociando com a ideia (como o título sugere) de
reversão à média de um ativo. Talvez a explicação a seguir lhe dê uma
melhor compreensão.
O conceito de média significa que a amostra está acima ou abaixo do valor
médio. Portanto, se um ativo permanecer acima da média por muito tempo,
nem é preciso dizer que em algum momento ele estará acima ou abaixo da
média. As seguintes situações devem ser consideradas.
Por exemplo, embora uma média móvel mostre que o mercado apresenta
uma tendência descendente, é razoável acreditar que a média móvel
regressará a ela em algum momento à medida que o ativo começar a afastarse do mercado (aumentos de preços). Para escolher o melhor momento para
negociar ou decidir não entrar numa negociação, recomendamos que você
baseie sua análise em outros indicadores, como Bandas de Bollinger
(rastreadores) ou IFRs (osciladores).
Esta estratégia utiliza apenas médias móveis. No entanto, existem maneiras
de negociar ambas as médias móveis. Ou seja, negociações cruzadas
médias.
Cruzamento de médias móveis
Médias móveis mais usadas - Cruzamento de 8 EMA (vermelha) x 34 SMA (azul).
Um cruzamento de média móvel é uma estratégia na qual você compra
quando a média de curto prazo ultrapassa a média de compra e vende
quando a média de curto prazo ultrapassa a média de compra. As médias
móveis utilizadas na maioria dos casos são exponenciais e simples. Este
(simples) geralmente tem a duração mais longa.
As configurações aqui são tão diversas quanto possível. O período pode ser
muito pequeno ou muito grande. Não existem regras para a escolha de um
período de tempo.
A única regra é que uma média móvel (geralmente exponencial) deve se
aproximar da vela do que a outra média móvel. Quanto mais próximo estiver,
mais instantâneo será e as demais médias móveis poderão ser menores.
Como esta técnica de negociação é amplamente utilizada para operações de
fluxo de longo prazo, principalmente devido à sua simplicidade, focaremos
mais nas variações. Para escolher um horário de entrada ideal ou decidir não
entrar em uma negociação, recomendamos analisar com base em outros
indicadores, como Bandas de Bollinger (rastreadores) ou IFRs (osciladores).
Esta estratégia utiliza apenas médias móveis. No entanto, existem maneiras
de negociar ambas as médias móveis. Ou seja, negociações cruzadas
médias.
Conclusão sobre as médias móveis
As médias móveis são, indiscutivelmente, uma ferramenta poderosa tanto
para traders de curto, como longo prazo.
Porém, elas são só a ponta do iceberg e existem muitas outras ferramentas
tão poderosas ou até mais eficientes, dependendo do caso.
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