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安全重視のクオンツ投資がアウトパフォーム－財務健全性が懸念材料に
概要：米優良企業の資金調達コストが2009年以来の水準に急上昇する状況にあって、クォンツ投資を手掛けるウォール街のトレーダーは米企業の財務健全性を懸念し始めている。
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2023年10月4日 13:08 JST
負債の大きい企業に投資するロング・ショート戦略は２カ月連続低迷
高収益銘柄を購入するルール・ベースの戦略は２カ月連続のプラス
米優良企業の資金調達コストが2009年以来の水準に急上昇する状況にあって、クォンツ投資を手掛けるウォール街のトレーダーは米企業の財務健全性を懸念し始めている。
財務指標が弱い企業は報いを受けつつある。負債の大きい企業に投資するロング・ショート戦略は、パフォーマンスが２カ月連続で低迷した後、５月以来の最悪の日を経験した。
一方、収益性の高い銘柄を購入するルール・ベースの戦略は２カ月連続のプラスとなった後、８月以来最高のセッションを記録したことが、ブルームバーグのデータで示された。ダウ・ジョーンズの指数によると、負債が少なく質の高い銘柄を購入する投資戦略は今年最高の四半期を経て、今週も堅調だ。
指標の米国債利回りが一段高となる中で、軟弱な銘柄が今後、懲罰的な借り換えコストに直面すると投資家が懸念を強めていることを示す新たな証拠が浮上している。
こうした状況を受け、金融・景気循環を通じた利益創出に定評があり、債務も少ない企業に買いを入れるディフェンシブな戦略が台頭しつつある。質が高く堅調さが最近目立っている分野にはヘルスケアがあり、軟調な分野としては一般消費財が挙げられる。
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