欧州の銀行ストレステスト、主要行の大半は前回から結果改善－ＥＢＡ

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Nicholas Comfort

2023年7月29日 3:19 JST

審査対象の70行、逆境下の自己資本比率低下は全体で小幅に

• ドイツ銀、ＢＮＰパリバなど大きく改善－２行が「小幅な」資本不足

経済の急激な下降局面に見舞われた場合でも、欧州の銀行は健全な財務を保てる状況にあることがストレステスト（健全性審査）の結果で明らかになった。配当と自社株買いの継続に強固な基盤があることを示した。

欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が28日発表したところによると、想定された逆境シナリオの下で、審査対象の70行全体の普通株等ティア１（ＣＥＴ１）比率は10.4％と、4.59ポイントの低下にとどまった。２年前に実施された前回ストレステストでの4.85ポイント低下に比べ、自己資本比率の悪化は小幅だったことになる。前回のテストでは対象の銀行数も少なかった。

今回のテストはこれまでで最も厳しいものとされたが、銀行は強固なバランスシートと金利上昇による収入増加に支えられた。この結果を基に、銀行は配当の維持ないし増加を認めるよう当局に働き掛ける公算が大きい。

テストの想定で欧州の銀行が被る損失は合計4960億ユーロ（約77兆円）に上るが、「深刻な逆境下でも経済を支え続けるのに十分な資本を維持できる」とＥＢＡは評価した。

欧州の主要銀行の大半は前回テストに比べＣＥＴ１比率の低下が小幅で、ドイツ銀行は前回の6.2ポイント低下から5.28ポイント低下に縮小。ＢＮＰパリバも4.4ポイント低下から3.92ポイント低下に改善した。

ＥＢＡによると、個別では２行がストレステストで自己資本要件を「小幅に下回る」ことが明らかになった。もう１行はテストでは要件を「大幅に下回った」が、今年施行された新たな会計基準を適用すると、基準を満たすことになるという。

テストで見込まれた逆境は、世界的なリセッション（景気後退）とインフレ、金利上昇が同時に襲うシナリオ。３年間で実質の域内総生産（ＧＤＰ）が６％縮小と、前回のテストよりも厳しい状況が想定された。