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概要:*04:25JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まるドル・円オプション市場はまちまち。 短期物ではイベントリスクを受けた、オプション買いが一段と強まった。 一方で、3カ月物以降では
*04:25JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。
短期物ではイベントリスクを受けた、オプション買いが一段と強まった。
一方で、3カ月物以降では、買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.29%⇒12.37%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.66%⇒11.62%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.08%⇒11.07%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.50%⇒10.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.92%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.74%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.42%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.01%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)
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