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概要:*04:25JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まるドル・円オプション市場で変動率は低下。 イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは連日で円コールスプレッドが
*04:25JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは連日で円コールスプレッドが縮小。
円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率・1カ月物13.94%⇒13.12%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.03%⇒12.59%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.88 %⇒11.54%(08年10/24=25.50%)・1年物10.90%⇒10.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.04 %⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.12 %⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+0.91%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.71%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)
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