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概要:ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 FOMCなどイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。 ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
FOMCなどイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物12.93%⇒13.01%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.76%⇒12.81%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.19%⇒12.33%(08年10/24=25.50%)・1年物11.03 %⇒11.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.00%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.26 %⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.24 %⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.11%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)
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