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概要:ドル・円オプション市場はまちまち。 短期物ではオプション売りが継続した一方で、1年物は買いが継続。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。 ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
ドル・円オプション市場はまちまち。
短期物ではオプション売りが継続した一方で、1年物は買いが継続。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率・1カ月物14.51%⇒14.22%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物13.16%⇒13.05%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.13%⇒12.11%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.96% ⇒11.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.39%⇒+1.40 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.43%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.2%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.86%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)
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